一、关于发展我国期货投资基金的探讨（论文文献综述）
樊瑞鑫,熊熊,李小杰,刘文财[1]（2022）在《中美财富管理对比分析及期货在财富管理中的作用》文中指出随着我国国内生产总值高速增长,社会财富快速积累,我国财富管理需求不断增加,国内财富管理市场亟需提升和发展。文章系统梳理中美财富管理市场现状,分析我国财富管理市场存在的问题,进一步采用股票、债券、期货指数等构建投资组合,绘制有效前沿进行实证分析,研究期货对投资组合的风险收益的作用。最后,依据研究内容提出三点政策建议:完善期货市场的监管机制、丰富期货等金融衍生品的种类和放松机构投资者使用衍生品的政策限制。
姬雷雷[2]（2020）在《商品型ETF产品设计 ——基于监控中心中国商品期货指数》文中研究指明交易型开放式指数基金（ETF）与期货的结合是对投资品种的再丰富,扩充了资产配置工具包,使基金与期货相辅相成,不管是对基金市场的发展还是期货市场的发展,都产生了极大的推动作用。本文以监控中心中国商品期货指数为标的,考虑了投资者诉求和产品创新等因素,设计商品型ETF产品,旨在提供一条可行的设计思路,探究商品期货ETF产品的内涵,使投资者对这种新型的投资产品有更清晰的认识。产品设计方法以定性分析为主,定量分析为辅。本文可分为四个主要部分:第一个部分关于商品型交易型开放式指数基金的理论介绍,包括商品指数、交易所交易基金等;第二部分是产品设计的思路准备,分别对产品需求、产品定位及效果进行了分析,并针对产品设计的必要性和可行性进行了论证;第三部分为产品设计方案,首先对标的指数和投资者类型进行了分析,然后对产品参数、运作方式、定价等做出了设定,并进行了产品相关风险识别与应对,最后通过数据回测进行了实证模拟分析;第四部分有关产品营销策略,强调了产品自身质量的重要性并提供了几种评价方法,对于产品推广,本文则根据4Cs营销理论给出了推广策略。
陈英杰[3]（2020）在《瑞达期货CTA基金运作案例分析》文中研究指明中国期货市场经历近30年的发展,在服务实体经济中发挥着越来越重要的作用。但是伴随着期货市场的发展,我国期货公司在发展过程中逐渐暴露出收益存在过度依赖期货经纪业务手续费及佣金收入等问题,使得期货公司在新的市场条件下收入下滑、净利润增长缓慢。随着社会的不断发展,面对新的市场环境,期货公司拓展业务空间、实现业务转型已成为未来的发展趋势。期间各期货公司“八仙过海,各显神通”,通过多种方式努力实现公司业务的转型发展,其中顺应资管新规,寻求创新业务的突破,做强期货公司资产管理业务便是重要的途径之一。瑞达期货公司结合自身特点,明确合理的市场竞争战略,通过聚焦其资产管理业务下CTA基金（Commodity Trading Advisors）的运营,有效避开了行业间期货经纪业务的同质化竞争,开辟了公司新的盈利增长点,提升了公司的竞争能力,使公司业务转型初显成效。本文以瑞达期货运营CTA基金案例为研究对象,首先从公司概况、运营优势、运作流程、旗下产品概况等方面对案例进行简要介绍。其次,总结瑞达期货在CTA基金运作过程中的优缺点,为我国其他期货公司进行CTA基金运作提供了经验借鉴,具有一定的实践意义。随后进一步分析瑞达期货聚焦CTA基金运营的动机和效果,发现瑞达期货运营CTA基金的目的在于顺应期货行业发展趋势,实现公司业务转型。同时,瑞达期货通过CTA基金的运营有效改善了公司客户结构,拓宽了盈利渠道,提升了市场竞争力,使得瑞达期货在增加资产管理业务收入及促进利润增长等方面收到了良好的效果。最后是案例的启示与意义部分,根据案例分析结果,归纳总结运营CTA基金对我国期货公司业务转型发展的启示。
刘佳[4]（2020）在《CTA量化投资的组合资产配置研究》文中认为近几年我国的资产管理规模越来越大,银行、券商、信托的资产管理规模向来都是最大的,在资产管理行业拥有不可超越的优势。但是作为券商的子公司,券商系期货公司的资产管理规模一直没有十足的竞争优势。从2011年11月起,我国18个期货公司获得开展资产管理业务的资格,此项业务的开展,为我国期货公司的发展带来了机遇。然而期货公司的资产管理业务落地至今,公司的资产管理业务一直都是以通道业务为主,资产管理计划也都是“一对一”的形式,这种模式比较单一且发展较慢。2014年12月4日《期货公司资产管理业务管理规则（试行）》发布,期货公司的“一对多”业务模式正式实施,为期货公司的发展又打开了一扇新的大门。随着资管新规的落地,我国的资产管理规模又有了质的飞跃,银行也创办了理财子公司,券商也对期货子公司进行大规模的注资,对于期货公司来说,这是一个很好的机遇。但是,期货公司的资产管理团队依然存在很多不足,甚至与私募机构相比有很大的差距。在期货公司的资产管理业务模式中,虽然进行了很久的去通道化,但是目前仍然是以通道业务为主。其次是FOF产品,FOF产品主要是投资于外部团队,配置在市场上优秀的基金团队。这些业务都属于被动投资,而非期货公司资产管理业务的核心竞争力。中国基金业协会批露了2019年第二季度券商资产管理统计数据及业务排名情况,截至6月30日,证券公司及其子公司私募资产管理业务规模12.53万亿元,大部分券商主动管理规模在逐步提升。因此,在“大资管时代”的背景下,期货公司也应该大力发展资产管理团队,实行主动投资。资产管理团队的培养,需要在各个方面做好配置。目前期货公司的资管团队多以CTA量化投资和传统主观交易为主,其次是套利交易。部分期货公司会有自己的风险管理子公司,为此来对期货公司的风险进行对冲。公司资产管理团队首先要有自己团队的核心交易策略,并且要做好严格的风险控制和合理的仓位调整。本文主要以A公司CTA量化投资产品的110个策略、13个期货品种为研究对象,分析研究CTA量化投资的策略组合优化方案和仓位调整时机。本文以风险平价模型和马科维茨的均值-方差模型为模型基础,并运用时间序列分析方法,通过不同周期的时间窗、不同的时间窗滚动方式,对风险做动态调整,研究仓位调整的最优时机。最后对两个模型以及动态调整风险水平后的收益曲线进行绩效评价,得出预期的结论。
蓝琳[5]（2020）在《前海基金管理公司“量化壹号”基金募集方案设计研究》文中进行了进一步梳理自1998年国内第一家公募基金成立以来,中国公募基金行业栉风沐雨20余载。在这20多年来,伴随着国家经济的飞速发展,居民收入水平的提高及资本市场的迅速发展扩大,公募基金行业从零起步高速发展到如今日益壮大,行业的格局也随之演变发展,发生了巨大的变化。一方面,马太效应逐渐凸显,大型基金公司已完成全产品链覆盖并且呈现出依靠平台实力维持自身基金募集优势;另一方面,中型基金公司在这一过程中逐渐形成了适合自身发展的募集突围模式,小型基金公司的募集环境则日益被压缩,募集规模呈下降趋势。在这日趋激烈的竞争中,如何才能生存并求得进一步发展,是各家基金公司考虑的重点及行业面临的共同话题。本文以当下公募基金行业发展环境为背景,结合国内外基金行业发展经验,对前海基金公司基金募集业务现状进行较为深入的分析并探索其中问题。前海基金公司目前来说,在产品布局、业绩表现、募集结构以及内部运营能力上,与国内头部基金公司仍有一定的差距。在当下的行业发展背景之下,前海基金公司若想寻求生存发展空间的突破口,则需要结合公司自身特点加强产品策略布局,打造品牌特色以求在复杂激烈的竞争中突围而出。目前,国内量化基金已经历了十余年的发展初具规模,随着国内资管行业迎来相对统一的管理,金融供给侧改革,政策层面的利好及市场需求的增加,投资者对量化基金关注度与日剧增,国内量化基金的发展拥有广阔的前景。本文研究对象前海基金是以权益类基金起家的基金公司,在权益类产品发行募集上具有一定的基础。因此,本文将结合行业环境和前海基金公司自身特色,通过引入国内外量化投资研究成果及先进经验,提出量化对冲基金的募集方案设计,以期改善前海基金公司在当下产品募集中存在的问题,为投资者带来长期稳定的投资收益,赢得投资者的信赖打造出属于前海基金公司自身的专业投资品牌特色,提高公司产品的募集规模和资产管理能力,实现公司的生存与发展,在竞争中突围而出。同时,本文将对新设计的量化基金募集方案——“量化壹号”基金募集方案做出整体评价及提出保障措施。最后对方案设计研究提出总结并提出研究中存在的不足与展望。
罗怡[6]（2019）在《X期货公司资管业务发展策略研究》文中指出近年来中国居民个人财富迅速累积,金融知识不断提升,往日的银行存款已无法满足居民的理财需求,人们对金融类产品的需求逐渐从单一的银行定期存款类产品向多元化资产配置方向发展,居民手中的资金在寻求更丰富、更多元化的资产管理渠道。与此同时,企业的财务管理水平也在不断提升,企业现金除了投资银行存款取得利息收入之外,也需寻找更合理的资产配置方式,从而获得更高的收益。在此背景下,中国的资产管理行业高速发展。2014年开始,随着政策的放开,除信托公司、证券子公司等金融机构外,期货公司也加入了资管行业,纷纷申请资产管理业务资格,截至2018年底,获取资产业务许可的公司已近130家,资管业务已成为多家期货公司创造收入的新来源。伴随着国内资管业务的扩张,相关的监管规范开始进一步提升。2018年4月27日,《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发[2018]106号文）正式颁布,标志着我国资产管理行业发展从此走向了新的格局。紧随其后证监会颁布《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（【第151号令】）及《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（【第31号公告】）,作为配套文件,宣告我国资管新规的正式落地,从此,期货公司与其他金融机构从事资产管理业务纳入同一运作框架下,期货公司的资产管理业务有了新的管理格局与方向。资管新规的落地,对于期货公司资产管理业务的投资方向有了新的规定与限制。期货公司需要更好地找准自己资产管理业务的定位与方向,抢占市场。本文以X期货公司为例,利用战略管理的分析方法,通过PEST分析法,从政治法律环境、经济环境、社会环境、技术环境四个方面,分析了X期货公司资产管理业务所面临的宏观环境,接着通过内部环境分析及运用SWOT分析法,探寻X期货公司资产管理业务的发展策略,指出X期货公司应顺应资管新规的形势制定新的产品策略,提升业务人员的主动管理能力建设,完善营销体系,以此发展资产管理业务,争夺市场份额,并从组织框架、人员配置、绩效考核等方面为X期货公司资管业务提出保障措施。本次研究的创新之处在于,相比于其它金融机构,期货公司开展资产管理业务经验相对较浅,文献及研究较少,本文通过实际案例探讨了X期货公司资产管理业务的发展策略。另外,我国资产管理行业受到了资管新规的限制与规范,如何在新的政策环境下发展期货资管业务,对于X期货公司而言具有实际的意义。
杨凌军[7]（2019）在《期货公司资产管理业务发展策略分析 ——以MM期货公司为例》文中指出我国期货公司开展资产管理业务始于2011年,经过几年的发展取得了很大的成就,但相对于整个资产管理行业来说,期货公司开展的资产管理业务尚处于发展的初级阶段。截止2018年底,共有117家期货公司和11家期货子公司开展资产管理业务,共发行集合计划产品7144只,资产管理规模1276亿,占整个资产管理业务总规模的比例相对较小。本文从我国期货公司资产管理业务的产生及发展入手,介绍了我国期货公司资产管理业务的产生背景、发展阶段、发展优势及取得的成就。进一步介绍了我国期货资产管理业务的投资策略、风险控制、运营流程和人才建设情况,分析了我国期货资产管理业务的竞争环境。认为在金融去杠杆、经济供给侧结构性改革和产业转型的大背景下,期货公司开展的资产管理业务仍有很大的发展空间,但在策略上有待进一步完善和创新。本文选取期货公司的龙头——MM期货公司的资产管理业务作为案例,介绍了其在团队建设、风险控制、运营流程、投资策略以及投研一体五个方面构建的资产管理方案和取得的经营成果,并对MM期货公司资产管理业务的财富管理专业化、合作领域扩大化、产品设计差异化和投资策略程序化四大发展策略进行了剖析,旨在借鉴MM期货公司资产管理业务发展成功的经验,为我国期货资产管理业务的发展提出合理化建议。本文认为,伴随着我国经济的快速发展以及企业和居民财富管理意识的增强,期货资产管理业务发展空间巨大,但鉴于本文的上述分析,期货公司需要结合市场发展的实际情况,对期货公司资产管理业务实施动态化管理,也就是要从以下几个方面对资产管理策略进行不断完善和创新:第一,注重对期货资产管理人才的培养,实施“大资管”人才策略;第二,立足期货市场现实,实施差异化产品策略,第三,凝聚团队力量,推动投研一体、期现一体战略;第四,充分利用量化工具,坚持发展多样化的投资策略;第五,注重人工智能在期货资管中的应用,突出科技引领策略。总之,我国期货公司开展的资产管理业务还面临着极大的挑战,在很多方面需要改进和创新,本文正是针对这一点进行分析,希望能够对期货公司资产管理业务的发展提出有用建议。
姜俊雅[8]（2019）在《BC期货公司资产管理业务盈利模式研究》文中提出我国期货公司自2012年起开始试行资产管理业务,截至2018年末,已有129家期货公司获得资产管理业务资格。相较于券商、基金等其他金融机构的资管规模,期货资管规模还非常小,盈利也严重依赖于通道业务。BC期货公司是一家既拥有券商背景又有动力煤产业背景的综合型期货公司,但在资管业务开展以来,业务进展缓慢,目前公司资管规模虽处于行业前列,但业务面狭窄,客户高度集中,附加值低、费率低,在金融去杠杆的大环境下通道业务屡屡受挫,自主管理能力不足,资管业务的发展遭遇瓶颈。行业目前除少数几家公司在主动管理产品上已形成一定规模外,多数公司仍然以通道业务为主,竞争激烈。BC期货公司如果能抓住市场机遇,探索出适合自身发展特色的资管业务盈利模式,必定能在期货资管行业中取得先机,从而在未来的竞争中拥有核心优势。本文首先明确了资产管理及期货公司资产管理业务的概念,其次阐述了国内外相关研究现状,为本文的研究提供了理论基础。通过对BC期货资产管理业务盈利状况的描述和期货资管行业发展状况的总结,结合在BC期货的自身实践,采用比较分析法分析了BC期货公司资管业务盈利模式现状,提出现行模式存在通道业务发展受限、主动管理产品缺乏竞争力、盈利结构不合理以及客户集中度高、人员不足,营销系统自主销售能力差等问题。并从政策因素、公司背景和公司主动管理能力角度分析了BC期货公司盈利路径的选择与方向。同时借鉴国外期货资管发展经验以及国内龙头期货公司资管业务发展的成功经验,从BC期货公司资产管理业务当前存在的问题出发,结合公司实际情况通过实行通道与主动管理并行模式,发展具有期货特色的主动管理产品,调整资管产品结构、完善营销渠道、培蓄人才等对策来提高BC期货公司资产管理业务盈利能力。BC期货资管业务面临的困境在行业中普遍存在,其成功转型将为期货公司资管业务发展提供借鉴,对期货公司资管行业的健康发展起着非常重要的意义。
石启龙[9]（2019）在《股票期现跨市场操纵监管法律制度研究》文中研究说明市场操纵通过虚构市场供求关系控制价格波动以制造交易价差获利的内在机理一成不变,但具体的实施策略则受制于资本市场的结构。在资本市场隔绝结构中,市场操纵行为因被限制于单一市场而展现为传统的单市场操纵形态。随着金融衍生品的诞生开启了资本市场的融通趋势,股票市场与期指市场间的价格关联效应使跨市场操纵成为新动向,并形成交易型和信息型两种实施模式。其中,交易型模式利用股价指数的可操纵性,直接以交易行为虚构市场供求,控制市场价格,借助股票期现跨市场价格关联渠道牵引关联市场价格波动以获利;信息型模式通过向市场释放信息诱导交易的时点和方向,虚构市场供求,控制市场价格,借助股票期现跨市场价格关联渠道牵引关联市场价格波动以获利。国际资本市场的一体化融合催生出利用资本市场跨境价格关联渠道实施的更为复杂、隐蔽的跨境操纵实施模式。商品价格受供求影响的波动性是市场操纵的实施基础,控制价格波动以获利的机理使操纵行为蕴含价格波动风险,风险在资本市场隔绝结构中因被限制在单一市场内而显现非系统性。在资本市场融通趋势下,跨市场操纵的价格波动风险沿跨市场价格关联渠道释放,并在金融综合经营格局下跨行业、跨机构、跨市场系统性溢出,在现有基于金融分业体制和资本市场隔绝结构的监管法律制度下产生监管盲区,威胁金融安全,隐含市场和法治的双重危机。究其原因,一是监管权创设有欠缺,现有操纵行为监管局限于行为规制和事后惩治的微观层面,缺失对系统性风险的防范;二是监管权配置不合理,以证监会为绝对权威的“倒金字塔”监管结构和低效监管协调机制抑制监管效率;三是监管权运行有障碍,市场分割式的操纵禁止规范框架缺乏整体监管视阈,造成跨市场监管缝隙,而价量控制的市场操纵本质认知疏离于操纵行为的实施机理和发展趋势。问题源于现有操纵行为本质认识囿于资本市场隔绝结构下单市场操纵认知,将市场操纵监管局限于投资者保护和事后惩治等微观行为监管层面,无法应对跨市场操纵价格波动风险的系统性演变。对此,市场操纵本质把握应从关注操纵结果的价格操纵和价量控制以及操纵行为的欺诈和市场欺诈延展至操纵的实施条件。滥用市场优势控制价格的市场操纵本质认知通过行为的前提和结果表征行为的操纵性,可以重构市场操纵监管内涵,在完善市场分割、行为规制、事后惩治的微观监管制度基础上,引入全局视阈、风险治理和事前防范的宏观监管制度,构建统合性监管制度框架。首先,防范是关键。在操纵行为监管制度设计中引入防范系统性金融风险的宏观审慎监管理念和制度,在立法中确定人民银行的宏观审慎监管职责,并顺畅其监管视阈覆盖资本市场的法律途径。然而系统性风险概念的模糊使宏观审慎监管权存在滥用可能,对此,一是在监管权配置方面贯彻以权力制衡理念,在金融稳定发展委员会议事机制基础上构建高效的资本市场监管协作机制,强化监管信息交流和共享,遏制监管行为偏差,构建监管资源高效配置、信息流动顺畅的“金字塔型”市场监管体系结构,在双边和多边层面推进资本市场的国际监管协作机制;二是在监管权运行方面限定监管权边界。围绕市场优势设置主动防御的信息监管制度,根据不同类型操纵行为的风险程度设置差异性的合格投资者制度;改进投资者分类监管制度,重点监测市场优势投资者;设置跨市场交易大额登记制度。其次,惩治是底线。惩治的正当性依赖于规范的科学性。跨市场操纵与单市场操纵具有相同内在机理和行为结构,只是借助跨市场价格关联渠道将原本局限于单市场内的价格控制行为和清仓获利行为分置于价格关联市场,并无实质独立性,可以纳入现有操纵禁止规范予以治理。但应修订现有市场分割的操纵禁止规范体系以应对跨市场操纵的新动向,一是加强立法衔接,弥合跨市场监管缝隙,确定《证券法》和《期货条例》为资本市场基本法和特别法,全面覆盖资本市场操纵行为;二是平衡规范的保障和保护功能,设置以行为模式为核心的“具体规范”规制已有操纵行为,以授权裁量为核心的“授权规范”涵射未来操纵行为;三是在“可替代”原则下通过危险犯、行为犯、结果犯等构成要件差异化设置,实现对跨市场操纵的有效监管。
连祖奇[10]（2018）在《商品交易顾问基金业绩评价体系研究》文中研究指明商品交易顾问（Commodity Trading Advisor,CTA）基金作为非主流投资工具的一种,由于其与股票和债券等主流投资品种的相关性很低,可以显着的降低投资组合的标准差、增加组合的风险调整后收益,但由于我国期货市场发展尚不完善,期货品种与资金容量还比较小,以及机构投资者的缺位,我国目前的CTA基金的发展还处于起步阶段。研究CTA基金的业绩评价体系,提高基金业绩评估的准确度,有助于投资者合理地筛选和配置CTA基金,从而对于丰富投资者资产配置选择以及提升我国期货市场专业化程度都具有重要的研究价值。本文首先介绍了CTA基金的基本概念和海内外的发展历程,然后根据笔者多年来的相关工作经验按CTA基金的不同维度进行分类归纳,并结合实际介绍了一套完整的CTA基金业绩评估体系的要素和评估流程,分析了该业绩评估体系的优势和劣势,针对原有业绩评估体系中的问题,提出了对基金经理趋势择时能力和对冲套利能力评价的创新方法,构建了一套更加适合CTA基金自身特性的业绩评价体系,最后对改进前后的基金业绩评价体系进行了实证分析。本文研究的结果显示,改进后的业绩评价体系能够更加准确地评估CTA基金的业绩情况,具有更好的稳定性和持续性,因而对于基金投资人,尤其是合格机构投资者更加深入地理解和配置CTA基金具有指导意义,继而对于我国CTA基金乃至期货市场向着专业化、成熟化的方向快速发展具有一定的现实意义。
二、关于发展我国期货投资基金的探讨（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、关于发展我国期货投资基金的探讨（论文提纲范文）
（1）中美财富管理对比分析及期货在财富管理中的作用（论文提纲范文）
| 一、文献回顾 |
| 1. 期货功能 |
| 2. 期货影响因素 |
| 3. 期货投资策略 |
| 4. 国内外期货市场研究分析 |
| 5. 文献评述 |
| 二、中美财富管理现状 |
| 1. 美国财富管理现状分析 |
| 2. 中国财富管理现状分析 |
| 3. 中美财富管理现状差异分析 |
| 三、期货在财富管理中的作用 |
| 1. 样本数据选取 |
| 2. 基本统计量分析 |
| 3. 商品期货风险分散作用 |
| 四、结论与建议 |
| 1. 结论 |
| 2. 建议 |
（2）商品型ETF产品设计 ——基于监控中心中国商品期货指数（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究设计的背景 |
| 1.2 研究设计的意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 研究设计综述 |
| 1.3.1 商品指数研究 |
| 1.3.2 ETF的发展研究 |
| 1.3.3 商品型ETF的资产配置与风险研究 |
| 1.3.4 商品型ETF的绩效研究 |
| 1.3.5 ETF套利研究 |
| 1.3.6 小结 |
| 1.4 本文的创新点 |
| 1.5 结构安排 |
| 第2章 商品指数与ETF概述 |
| 2.1 商品指数介绍 |
| 2.1.1 指数概念及分类 |
| 2.1.2 商品指数的特征及应用 |
| 2.1.3 国内外商品指数发展现状 |
| 2.2 交易所交易基金(ETF)介绍 |
| 2.2.1 交易所交易基金(ETF)的概念与特点 |
| 2.2.2 交易所交易基金(ETF)分类 |
| 第3章 产品设计的思路准备 |
| 3.1 产品需求分析 |
| 3.2 产品设计期望 |
| 3.2.1 产品定位 |
| 3.2.2 产品效果 |
| 3.3 商品期货ETF设计的必要性 |
| 3.3.1 增加金融市场活力,维护期货市场稳定 |
| 3.3.2 促进期货市场功能的发挥,扩张期货市场规模 |
| 3.3.3 改善和优化投资组合,降低投资者风险 |
| 3.4 商品期货ETF设计的可行性 |
| 3.4.1 我国期货市场发展日趋成熟 |
| 3.4.2 法律体系、监管环境的完善以及技术支持 |
| 3.4.3 国内外商品期货指数ETF提供了借鉴与参考 |
| 3.5 商品期货ETF设计的补充说明 |
| 第4章 产品设计方案 |
| 4.1 标的指数介绍 |
| 4.1.1 监控中心中国商品期货指数 |
| 4.1.2 标的指数选取原因 |
| 4.2 目标投资者类型分析 |
| 4.3 产品的定义及参数设计 |
| 4.3.1 产品的定义 |
| 4.3.2 参数设计 |
| 4.4 产品运作方式设定 |
| 4.4.1 基金管理人的角度 |
| 4.4.2 投资者的角度 |
| 4.5 产品定价 |
| 4.5.1 ETF发行价格 |
| 4.5.2 ETF交易价格 |
| 4.5.3 其他费用 |
| 4.6 产品风险识别与应对 |
| 4.6.1 风险剖析 |
| 4.6.2 风险应对 |
| 4.7 实证模拟分析 |
| 4.7.1 模拟分析目的 |
| 4.7.2 数据选择与假设 |
| 4.7.3 净值比较分析 |
| 4.7.4 相关性与波动率分析 |
| 4.7.5 模拟分析小结 |
| 第5章 产品营销策略 |
| 5.1 保证产品自身质量 |
| 5.2 产品推广说明 |
| 第6章 总结与展望 |
| 6.1 产品设计总结 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 |
（3）瑞达期货CTA基金运作案例分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 期货公司业务转型发展原因 |
| 1.3.2 期货公司业务转型发展的战略选择 |
| 1.3.3 CTA基金的作用与发展 |
| 1.3.4 文献述评 |
| 1.4 相关理论基础 |
| 1.4.1 竞争战略理论 |
| 1.4.2 投资组合理论 |
| 1.5 研究内容与研究方法 |
| 1.5.1 研究内容 |
| 1.5.2 研究方法 |
| 1.6 创新点与不足 |
| 1.6.1 创新点 |
| 1.6.2 主要不足 |
| 第2章 我国期货公司发展趋势及主要问题 |
| 2.1 我国期货公司发展趋势 |
| 2.1.1 期货公司净资本稳步提升 |
| 2.1.2 期货公司业务多元化 |
| 2.2 我国期货公司发展中存在的主要问题 |
| 2.2.1 期货经纪业务陷入瓶颈 |
| 2.2.2 资产管理业务发展受阻 |
| 第3章 瑞达期货运作CTA基金基本情况 |
| 3.1 瑞达期货公司简介 |
| 3.2 瑞达期货发展CTA基金的原因 |
| 3.2.1 紧跟混业经营趋势,抢占市场份额 |
| 3.2.2 规避资管新规限制,迎合市场需求 |
| 3.2.3 契合公司发展战略 |
| 3.2.4 经纪业务收入下降,需要新增长点 |
| 3.3 瑞达期货运营CTA基金的优势分析 |
| 3.3.1 公司资金充沛 |
| 3.3.2 丰富的衍生品投研经验 |
| 3.3.3 优秀的交易策略研发团队 |
| 3.3.4 分支机构众多布局合理 |
| 3.4 瑞达期货CTA基金运作流程介绍 |
| 3.4.1 自主管理产品的运作流程 |
| 3.4.2 投资顾问合作管理产品的运作流程 |
| 3.5 瑞达期货旗下CTA基金产品介绍 |
| 3.5.1 瑞智无忧进取5号基金 |
| 3.5.2 瑞达期货盛世1号基金 |
| 第4章 瑞达期货运作CTA基金的优缺点及效果分析 |
| 4.1 瑞达期货运营CTA基金的优缺点分析 |
| 4.1.1 瑞达期货运营CTA基金的优点 |
| 4.1.2 瑞达期货运营CTA基金的缺点及对策 |
| 4.2 瑞达期货发展CTA基金的效果 |
| 4.2.1 资管业务收入回升 |
| 4.2.2 促进利润增长拓宽盈利渠道 |
| 4.2.3 提升公司竞争能力 |
| 4.2.4 改善公司客户结构 |
| 第5章 瑞达期货运营CTA基金的启示 |
| 5.1 对期货公司的启示 |
| 5.1.1 把握趋势提前布局 |
| 5.1.2 细分市场差异化经营 |
| 5.1.3 完善人才管理机制 |
| 第6章 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）CTA量化投资的组合资产配置研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容与思路 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究思路 |
| 1.3 研究的难点与创新 |
| 1.3.1 研究的难点 |
| 1.3.2 创新点 |
| 第2章 国内外量化投资相关文献综述 |
| 2.1 量化投资发展研究 |
| 2.2 期货流动性风险度量 |
| 2.3 投资组合资产配置模型研究 |
| 2.4 文献评述 |
| 第3章 A公司资产管理业务及产品介绍 |
| 3.1 A公司介绍 |
| 3.2 A公司资产管理业务现状 |
| 3.2.1 A公司FOF产品介绍 |
| 3.2.2 A公司通道业务介绍 |
| 3.2.3 A公司CTA量化产品介绍 |
| 3.3 A公司CTA量化产品组合策略类型 |
| 3.3.1 趋势型策略 |
| 3.3.2 震荡型策略 |
| 3.3.3 套利策略 |
| 3.4 A公司CTA量化产品面临的问题 |
| 第4章 A公司量化投资策略组合资产配置分析 |
| 4.1 策略相关性分析 |
| 4.1.1 主成分分析 |
| 4.1.2 聚类分析 |
| 4.1.3 距离度量 |
| 4.2 投资组合资产配置理论模型 |
| 4.2.1 均值-方差模型 |
| 4.2.2 最小方差模型 |
| 4.2.3 风险平价模型 |
| 4.3 时间序列分析 |
| 4.4 基金绩效评价的主要指标 |
| 4.4.1 收益风险比 |
| 4.4.2 夏普比率 |
| 4.4.3 索提诺比率 |
| 4.5 研究结果分析 |
| 4.5.1 基于时间序列分析对策略组合的影响分析 |
| 4.5.2 基于资产配置模型对策略组合的影响分析 |
| 4.5.3 权重分配方式分析 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 研究不足与结论 |
| 5.1 研究不足 |
| 5.2 结论 |
| 参考文献 |
| 学位论文数据集 |
（5）前海基金管理公司“量化壹号”基金募集方案设计研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容与研究问题 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究问题 |
| 1.3 研究方法与论文结构 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 论文结构 |
| 第二章 量化基金募集相关理论概述 |
| 2.1 基金募集理论概述 |
| 2.1.1 基金及募集相关概念介绍 |
| 2.1.2 量化对冲基金投资的特点 |
| 2.1.3 基金募集方式 |
| 2.1.4 基金的费用 |
| 2.2 量化投资相关理论概述 |
| 2.2.1 有效市场假说理论 |
| 2.2.2 投资组合理论 |
| 2.2.3 现代资本市场理论 |
| 2.2.4 Alpha策略理论 |
| 2.3 量化基金国内外发展情况 |
| 2.3.1 国外发展情况 |
| 2.3.2 国内发展情况 |
| 2.3.3 国内外发展情况评述 |
| 2.4 基金募集国内外研究情况 |
| 2.4.1 国外研究情况 |
| 2.4.2 国内研究情况 |
| 2.4.3 文献评述 |
| 第三章 前海基金公司基金募集业务现状分析 |
| 3.1 前海基金基本情况 |
| 3.1.1 基本信息 |
| 3.1.2 业务情况 |
| 3.1.3 财务情况 |
| 3.1.4 员工情况 |
| 3.2 前海基金公司基金募集业务现状 |
| 3.2.1 基金募集业务内部发展现状 |
| 3.2.2 基金募集业务外部环境现状 |
| 3.2.3 基金募集业务管理现状 |
| 3.3 前海基金公司基金募集存在的问题 |
| 3.3.1 募集渠道结构失衡 |
| 3.3.2 产品业绩表现偏弱 |
| 3.3.3 公司募集内部流程效率较低 |
| 3.3.4 客户投后跟踪服务不足 |
| 3.3.5 吸引新客户过程存在障碍 |
| 3.4 “量化壹号”基金产品布局必要性与可行性分析 |
| 3.4.1 “量化壹号”基金产品布局必要性分析 |
| 3.4.2 “量化壹号”基金产品布局可行性分析 |
| 第四章 前海基金公司“量化壹号”基金募集方案设计 |
| 4.1 基金募集方案的目标 |
| 4.1.1 募集资金目标 |
| 4.1.2 投资收益目标 |
| 4.1.3 投资范围目标 |
| 4.1.4 募集效率目标 |
| 4.1.5 业务发展目标 |
| 4.2 基金募集方案的原则 |
| 4.2.1 合规审慎原则 |
| 4.2.2 风险管理原则 |
| 4.2.3 销售适当性原则 |
| 4.2.4 投资者利益优先原则 |
| 4.3 基金募集方案投资方法和途径 |
| 4.3.1 投资方法 |
| 4.3.2 投资途径 |
| 4.4 “量化壹号”募集方案的内容 |
| 4.4.1 产品定价及认购方式 |
| 4.4.2 产品投资策略机理 |
| 4.4.3 量化模型选股投资 |
| 4.4.4 Beta对冲设计 |
| 4.4.5 产品盈利能力分析 |
| 4.4.6 产品的风险控制 |
| 第五章 “量化壹号”基金募集方案的评价与保障实施 |
| 5.1 “量化壹号”基金募集方案的评价 |
| 5.1.1 提高公司产品业绩水平 |
| 5.1.2 改善了产品结构 |
| 5.1.3 提高了基金管理效率 |
| 5.1.4 提高了机构业务占比 |
| 5.1.5 有效提升品牌专业形象 |
| 5.2 “量化壹号”基金募集方案的保障措施 |
| 5.2.1 产品设计方案业绩归因 |
| 5.2.2 加强基金产品投后管理工作 |
| 5.2.3 加强IT系统的投入和数量化管理手段 |
| 5.2.4 强化员工培训和人才梯队建设 |
| 第六章 结束语 |
| 6.1 主要研究结论 |
| 6.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 A 图目录 |
| 附录 B 表目录 |
| 致谢 |
（6）X期货公司资管业务发展策略研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究的背景与意义 |
| 一、研究的背景 |
| 二、研究的意义 |
| 第二节 文献综述 |
| 第三节 研究思路与方法 |
| 一、研究思路 |
| 二、研究方法 |
| 三、理论基础 |
| 四、相关概念 |
| 第二章 X期货公司资产管理业务的外部环境分析 |
| 第一节 宏观环境分析——PEST分析 |
| 一、政治环境分析 |
| 二、经济环境分析 |
| 三、社会要素分析 |
| 四、技术因素分析 |
| 第二节 资产管理行业竞争结构分析 |
| 一、客户群体分析 |
| 二、潜在进入者分析 |
| 三、同业竞争者分析 |
| 四、替代者威胁分析 |
| 第三章 X期货公司资产管理业务的内部环境分析 |
| 第一节 X期货公司资产管理业务的资源分析 |
| 一、X期货公司综合情况分析 |
| 二、X期货公司股东资源分析 |
| 三、X期货公司财务状况分析 |
| 四、X期货公司资产管理部组织结构分析 |
| 第二节 X期货公司资产管理业务的能力分析 |
| 一、X期货公司资本实力分析 |
| 二、X期货公司资产管理产品营销能力分析 |
| 三、X期货公司资产管理产品类型及规模情况分析 |
| 四、X期货公司资产管理业务创收能力分析 |
| 第四章 X期货公司资产管理业务发展策略研究 |
| 第一节 X期货公司资产管理业务SWOT分析 |
| 一、优势 |
| 二、劣势 |
| 三、机会 |
| 四、威胁 |
| 五、SWOT矩阵分析 |
| 第二节 X期货公司资产管理业务发展策略选择 |
| 一、X期货公司资产管理业务发展愿景与目标 |
| 二、X期货公司资产管理业务策略选择 |
| 第三节 调整X期货公司资产管理业务的产品策略 |
| 一、梳理资管新规下的期货资产管理业务监管框架 |
| 二、对X期货公司存续资产管理产品实施整改 |
| 三、推动X期货公司资产管理产品的创新 |
| 第四节 加强X期货公司资产管理业务能力建设 |
| 一、加强股指对冲方面的研究 |
| 二、加强员工的行业资讯学习 |
| 三、加强员工的合规学习 |
| 第五节 完善X期货公司资产管理产品的营销体系 |
| 一、利用原有机构客户资源 |
| 二、利用营业部网点资源 |
| 三、引入优质机构投资者 |
| 第五章 X期货公司资产管理业务的保障措施 |
| 第一节 调整资产管理业务的管理架构 |
| 第二节 增强资产管理业务的人员配置 |
| 第三节 制定资产管理业务的绩效考核 |
| 第六章 结论与展望 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历及在学期间发表的研究成果 |
（7）期货公司资产管理业务发展策略分析 ——以MM期货公司为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 引言 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 创新点及不足 |
| 第2章 我国期货公司资产管理业务的产生及发展 |
| 2.1 我国期货公司资产管理业务的产生背景 |
| 2.1.1 期货公司面临着转型升级的重大挑战 |
| 2.1.2 资产管理业务成为公司发展的战略选择 |
| 2.2 我国期货公司资产管理业务的发展历程 |
| 2.2.1 我国期货资产管理业务的发展阶段 |
| 2.2.2 期货公司资产管理业务的发展优势 |
| 2.3 我国期货资产管理业务发展取得的成果 |
| 第3章 我国期货资产管理业务的现况分析 |
| 3.1 我国期货资产管理业务的发展概况 |
| 3.1.1 我国期货资产管理业务的人才状况 |
| 3.1.2 我国期货资产管理业务的投资策略 |
| 3.1.3 我国期货资产管理业务的风控措施 |
| 3.1.4 我国期货资产管理业务的运营流程 |
| 3.2 各金融机构资产管理业务的对比分析 |
| 3.2.1 其他主体资产管理业务的对比分析 |
| 3.2.2 期货公司之间资产管理业务对比分析 |
| 3.3 小结 |
| 第4章 MM期货公司资产管理业务分析 |
| 4.1 MM期货公司资产管理业务发展概况 |
| 4.1.1 公司概况 |
| 4.1.2 资产管理业务发展概况 |
| 4.2 MM期货公司资产管理业务的创建过程 |
| 4.2.1 建设优秀的研究和投资团队 |
| 4.2.2 实施差异化的产品发展战略 |
| 4.2.3 制定严格的风险控制措施 |
| 4.2.4 构建研究—投资转化系统 |
| 4.2.5 坚持正确的投资理念和策略 |
| 4.3 资产管理业务的发展成果 |
| 4.4 MM期货公司资产管理业务的发展策略 |
| 4.4.1 产品设计差异化 |
| 4.4.2 投资策略程序化 |
| 4.4.3 合作领域扩大化 |
| 4.4.4 财富管理专业化 |
| 第5章 对我国期货公司资产管理业务发展策略的启示 |
| 5.1 人才战略是资产管理业务发展的基础 |
| 5.2 差异化是提高产品竞争力的有效手段 |
| 5.3 投研一体化是投资质量的重要保证 |
| 5.4 量化投资是投资策略的未来发展方向 |
| 5.5 人工智能是资产管理业务的未来风口 |
| 第6章 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）BC期货公司资产管理业务盈利模式研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究的背景和意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 研究思路与内容 |
| 一、研究框架和思路 |
| 二、研究内容 |
| 第三节 研究方法 |
| 一、文献综述法 |
| 二、比较分析法 |
| 三、案例分析法 |
| 四、图表分析法 |
| 第四节 本文的创新点 |
| 第二章 文献综述 |
| 第一节 相关理论研究 |
| 一、资产管理的界定 |
| 二、期货公司资产管理业务界定 |
| 三、盈利模式理论 |
| 第二节 国外相关研究 |
| 一、国外金融机构盈利模式相关研究 |
| 二、国外资产管理业务相关研究 |
| 第三节 国内相关研究 |
| 一、资产管理相关研究 |
| 二、国内金融机构盈利模式相关研究 |
| 三、国内期货公司相关研究 |
| 第四节 研究评述 |
| 第三章 期货公司资产管理业务盈利模式现状及问题 |
| 第一节 期货公司资产管理业务规模现状及发展历程 |
| 一、期货公司资产管理业务规模现状 |
| 二、期货公司资产管理业务发展历程 |
| 第二节 国内外期货资产管理业务发展趋势 |
| 一、国内龙头期货公司资管业务发展情况 |
| 二、境外期货资产管理业务发展情况 |
| 第三节 BC期货公司资产管理业务盈利模式现状分析 |
| 一、BC期货公司背景介绍 |
| 二、BC期货公司资产管理业务现行盈利模式 |
| 三、BC期货公司资产管理业务盈利结构现状 |
| 四、BC期货公司资产管理业务人员结构现状 |
| 第四节 BC期货公司资产管理业务盈利模式存在的问题 |
| 一、通道业务受阻,导致盈利能力下降 |
| 二、主动管理能力不足,产品缺乏竞争力 |
| 三、产品结构不合理,重规模轻效益 |
| 四、客户高度集中、人员不足,业务范围受限 |
| 五、营销系统自主销售能力不足 |
| 第四章 BC期货公司资管业务盈利模式转型依据及路径分析 |
| 第一节 推动BC期货公司资管理业务盈利模式转型因素 |
| 一、监管因素 |
| 二、经济发展与客户理财需求 |
| 三、BC期货公司资产管理业务净资本情况分析 |
| 四、期货公司与其他金融机构资管业务同质化竞争加剧 |
| 第二节 BC期货公司资产管理业务盈利模式转型路径分析 |
| 一、资管业务盈利模式路径选择的影响因素 |
| 二、BC期货资管业务原有路径 |
| 三、BC期货公司资产管理业务的路径选择 |
| 第五章 完善BC期货资产管理业务盈利模式的对策与建议 |
| 第一节 集中资源,通道与主动管理并行 |
| 第二节 发挥期货公司特色,以专业化为目标的盈利模式 |
| 第三节 调整产品结构,实现规模与收益同增长 |
| 一、增加期货类投向产品规模比例 |
| 二、通道业务精细化,发行FOF产品 |
| 第四节 完善营销渠道,培蓄人才 |
| 第六章 结论与展望 |
| 第一节 主要结论 |
| 第二节 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（9）股票期现跨市场操纵监管法律制度研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目标与意义 |
| 1.2.1 研究目标 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.3.1 实证分析法 |
| 1.3.2 规范分析法 |
| 1.3.3 历史研究法 |
| 1.3.4 比较分析法 |
| 1.4 文献综述 |
| 1.4.1 跨市场操纵的可行性问题 |
| 1.4.2 跨市场操纵的本体论问题 |
| 1.4.3 跨市场操纵的监管法律制度 |
| 1.4.4 经济法理念和制度治理跨市场操纵的优势 |
| 1.5 研究逻辑思路与内容(图) |
| 1.6 难点与贡献 |
| 1.6.1 难点 |
| 1.6.2 创新 |
| 1.7 不足与展望 |
| 第2章 股票期现跨市场操纵的基本模式 |
| 2.1 跨市场操纵的生成逻辑 |
| 2.1.1 跨市场交易的界定 |
| 2.1.2 跨市场交易的类型 |
| 2.1.3 跨市场操纵的生成 |
| 2.2 交易型跨市场操纵模式 |
| 2.2.1 股价指数的可操纵性 |
| 2.2.2 交易型跨市场操纵的内在机理 |
| 2.2.3 交易型跨市场操纵的实施策略之一:操纵指数权重股 |
| 2.2.4 交易型跨市场操纵的实施策略之二:操纵期指合约 |
| 2.3 信息型跨市场操纵模式 |
| 2.3.1 资本市场的信息传递机制 |
| 2.3.2 信息型跨市场操纵的内在机理 |
| 2.3.3 信息型跨市场操纵的实施策略 |
| 2.4 跨境型跨市场操纵模式 |
| 2.4.1 资本市场国际一体化进程 |
| 2.4.2 跨境型跨市场操纵的内在机理 |
| 2.4.3 跨境型市场操纵的实施策略 |
| 第3章 股票期现跨市场操纵的系统性风险演变 |
| 3.1 单市场操纵所蕴含风险的非系统性:以股票市场为例分析 |
| 3.1.1 市场操纵的价格波动风险 |
| 3.1.2 单市场操纵风险的表现 |
| 3.1.3 单市场操纵风险的特质 |
| 3.2 衍生品市场操纵蕴含风险的系统性端倪:以期指市场为例分析 |
| 3.2.1 期指市场的诞生 |
| 3.2.2 期指市场的特有属性 |
| 3.2.3 期指市场操纵风险的特质 |
| 3.3 跨市场操纵风险的系统性演变 |
| 3.3.1 资本市场的融通变革 |
| 3.3.2 跨市场操纵风险系统性演变的机理:跨市场信息传导机制 |
| 3.3.3 跨市场操纵风险系统性演变的渠道:跨市场价格关联机制 |
| 3.3.4 跨市场操纵风险的系统性展现 |
| 第4章 市场操纵监管法律制度的失灵 |
| 4.1 监管权配置的失衡 |
| 4.1.1 市场操纵监管主体的梳理 |
| 4.1.2 宏观审慎监管主体缺位 |
| 4.1.3 监管协作机制有待完善 |
| 4.1.4 监管体制的“倒金字塔”结构 |
| 4.2 监管权运行的失范之一:操纵禁止规范滞后 |
| 4.2.1 市场操纵禁止规范的梳理 |
| 4.2.2 缺失的金融衍生品交易基本规则 |
| 4.2.3 市场分割的规范体系 |
| 4.2.4 逻辑混乱的规范结构 |
| 4.3 监管权运行失范之二:操纵行为实质认知失当 |
| 4.3.1 市场操纵实质界定的梳理 |
| 4.3.2 立法中价量控制界定的“似是而非” |
| 4.3.3 实践中交易量控制界定的“舍本逐末” |
| 第5章 市场操纵本质的新认知及监管创新 |
| 5.1 域外市场操纵本质认知的考察 |
| 5.1.1 欺诈理论 |
| 5.1.2 市场欺诈理论 |
| 5.1.3 价格操纵理论 |
| 5.2 既有市场操纵本质认知的困境 |
| 5.2.1 疏离于市场操纵的实施机理 |
| 5.2.2 隐含监管权力滥用的危险 |
| 5.2.3 局限于对市场操纵的微观监管 |
| 5.2.4 聚焦于对操纵者的事后惩治 |
| 5.3 市场操纵本质的新认知 |
| 5.3.1 对价格控制能力的关注 |
| 5.3.2 市场优势与操纵行为的关联 |
| 5.3.3 滥用市场优势控制价格 |
| 5.4 统合式监管框架设计及实施路径 |
| 5.4.1 统合式监管框架设计思路 |
| 5.4.2 统合式监管框架的实现路径 |
| 第6章 股票期现跨市场操纵风险监管法律制度构建 |
| 6.1 跨市场操纵的宏观审慎监管理念 |
| 6.1.1 宏观审慎监管释义 |
| 6.1.2 宏观审慎监管与跨市场操纵的契合 |
| 6.1.3 跨市场操纵宏观审慎监管的展开 |
| 6.2 域外跨市场操纵监管主体的梳理 |
| 6.2.1 美国的跨市场操纵监管的主体 |
| 6.2.2 英国的跨市场操纵监管的主体 |
| 6.2.3 日本的跨市场操纵监管的主体 |
| 6.3 跨市场操纵风险监管体系设计 |
| 6.3.1 建立资本市场的宏观审慎监管框架 |
| 6.3.2 完善资本市场的监管协作机制 |
| 6.3.3 改进资本市场的微观监管结构 |
| 6.3.4 推进资本市场跨境监管协作机制 |
| 6.4 跨市场操纵防御性风险监管法律制度设计 |
| 6.4.1 设置差异性的资本市场合格投资者制度 |
| 6.4.2 完善资本市场投资者分类监管制度 |
| 6.4.3 改进跨市场大额交易登记制度 |
| 第7章 股票期现跨市场操纵行为监管法律制度完善 |
| 7.1 域外立法规制跨市场操纵的样本梳理 |
| 7.1.1 设置专门的跨市场操纵禁止规范 |
| 7.1.2 统合市场操纵禁止规范 |
| 7.1.3 改进市场分割的操纵禁止规范 |
| 7.2 跨市场操纵的实质独立性分析 |
| 7.2.1 跨市场操纵策略的理论纷争 |
| 7.2.2 跨市场操纵的理论类型 |
| 7.2.3 跨市场操纵策略的独立性分析 |
| 7.3 我国跨市场操纵行为监管法律制度改进 |
| 7.3.1 弥合市场分割立法体系的监管缝隙 |
| 7.3.2 优化市场操纵禁止规范框架 |
| 7.3.3 设置多元化市场操纵行为构成要件 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 |
（10）商品交易顾问基金业绩评价体系研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 前言 |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 本文结构与方法 |
| 1.2.1 本文结构 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 相关理论介绍 |
| 1.3.1 资产组合理论 |
| 1.3.2 资本资产定价模型 |
| 1.3.3 有效市场假说 |
| 第二章 商品交易顾问基金概述 |
| 2.1 商品交易顾问基金的概念 |
| 2.2 商品交易顾问基金的作用 |
| 2.3 商品交易顾问基金的发展 |
| 2.3.1 商品交易顾问基金在海外的发展 |
| 2.3.2 商品交易顾问基金在国内的发展 |
| 2.4 商品交易顾问基金的分类 |
| 2.4.1 商品交易顾问基金分类的意义 |
| 2.4.2 商品交易顾问基金的子类别 |
| 2.4.3 商品交易顾问基金分类的基本特征 |
| 2.4.4 商品交易顾问基金的组合分类 |
| 第三章 经典的业绩评价体系 |
| 3.1 定量评估指标 |
| 3.1.1 基础收益评价指标 |
| 3.1.2 风险调整收益评价指标 |
| 3.1.3 基金经理能力评价指标 |
| 3.2 定性评估指标 |
| 3.3 商品交易顾问基金业绩评价体系实例 |
| 第四章 业绩评价体系的改进 |
| 4.1 商品交易顾问基金经理能力评价的讨论 |
| 4.1.1 商品交易顾问基金的收益来源 |
| 4.1.2 基金经理能力指标评价的基本方法 |
| 4.2 改进的基金经理能力评价指标 |
| 4.2.1 基金经理趋势择时能力评价 |
| 4.2.2 基金经理对冲套利能力评价 |
| 4.3 改进的商品交易顾问基金业绩评价体系 |
| 4.4 对改进前后的业绩评价体系实证分析 |
| 4.4.1 样本数据来源及处理 |
| 4.4.2 数据统计 |
| 4.4.3 实证结果与分析 |
| 第五章 结论与展望 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 |
四、关于发展我国期货投资基金的探讨（论文参考文献）
- [1]中美财富管理对比分析及期货在财富管理中的作用[J]. 樊瑞鑫,熊熊,李小杰,刘文财. 天津大学学报(社会科学版), 2022(01)
- [2]商品型ETF产品设计 ——基于监控中心中国商品期货指数[D]. 姬雷雷. 华侨大学, 2020(01)
- [3]瑞达期货CTA基金运作案例分析[D]. 陈英杰. 河北金融学院, 2020(12)
- [4]CTA量化投资的组合资产配置研究[D]. 刘佳. 北京交通大学, 2020(04)
- [5]前海基金管理公司“量化壹号”基金募集方案设计研究[D]. 蓝琳. 兰州大学, 2020(01)
- [6]X期货公司资管业务发展策略研究[D]. 罗怡. 上海财经大学, 2019(07)
- [7]期货公司资产管理业务发展策略分析 ——以MM期货公司为例[D]. 杨凌军. 河北金融学院, 2019(01)
- [8]BC期货公司资产管理业务盈利模式研究[D]. 姜俊雅. 浙江工商大学, 2019(12)
- [9]股票期现跨市场操纵监管法律制度研究[D]. 石启龙. 辽宁大学, 2019(05)
- [10]商品交易顾问基金业绩评价体系研究[D]. 连祖奇. 上海交通大学, 2018(06)