一、商业银行资产负债的动态匹配管理(论文文献综述)
唐悦[1](2021)在《我国流动性监管对商业银行效率的影响研究》文中研究指明2018年以来,我国宏观经济增速放缓,遭遇了经济下行压力、金融“去杠杆”、债券违约潮以及不断加深的中美贸易战等国内外经济和金融形势的冲击。在此环境下,我国银行业面临着更为严峻的流动性风险。为推进《巴塞尔协议Ⅲ》中流动性监管条例在国内的应用以及强化商业银行流动性监管,《商业银行流动性风险管理办法》于2018年5月正式出台落地,新引入了三个量化指标:净稳定资金比例、优质流动性资产充足率及流动性匹配率,完善了流动性监管体系。本文立足于我国最新的流动性监管要求,选取监管指标中的流动性比例、流动性覆盖率和净稳定资金比例来研究流动性监管对商业银行效率的影响。针对本文所选取的三项流动性监管指标,它们在追求银行审慎经营的同时是否平衡了效率性?审慎性与效率性是否存在平衡尺度?持续提高流动性监管标准在金融创新深化的大背景下是否会抑制商业银行效率的提升?针对上述问题,学术界尚未形成一致的研究结论。本文首先从理论层面介绍了流动性监管对商业银行效率的影响机理;其次,梳理了国内外商业银行流动性现状及流动性监管的发展历程、现状、不足;再次,测算了三大流动性监管指标之一的净稳定资金比例,并基于SFA-Malmquist的模型对商业银行2015-2019年这5年间的技术效率等分解指标和全要素生产率进行测算;最后,通过面板门限模型,将流动性监管指标与银行全要素生产率及其分解指标分别进行门限效应检验和门限回归分析,实证研究流动性监管与商业银行效率之间的非线性关系。研究结果表明,流动性比例与银行效率间存在双重门限效应,流动性覆盖率与银行效率间存在单一门限效应,流动性比例、流动性覆盖率对银行效率变化的抑制作用随比例的提高而加强。净稳定资金比例与银行效率间存在双重门限效应,且与银行效率间存在倒U型关系,即净稳定资金比例与银行效率间的关系随着监管数值的增加由正向促进转为负向抑制,且抑制作用递增。本文再进一步将监管指标与全要素生产率分解指标技术进步和技术效率分别进行门限效应分析,结果表明流动性监管指标与银行效率的门限效应主要由技术效率贡献,即流动性监管指标与技术效率之间存在显着的门限效应,而对于技术进步的门限效应不显着。针对理论及实证分析结果,本文对商业银行自身和监管机构提出相关的对策和建议:商业银行要建立完善的流动性管理体系、适时动态调整资产负债结构、合理设置流动性标准、加快技术进步和非利息业务发展、在夯实存款基础上拓展融资渠道、适度扩张规模、开展压力测试等;监管当局需高度关注净稳定资金比例对效率的影响、设置柔性的监管体系和差异化的监管指标、完善经营数据动态报备系统、引导银行完善业务配置、及时修正监管标准等。本文的研究有助于监管机构调整流动性监管指标的制定范围和完善指标体系,对提高商业银行整体经营效率具有对策性的借鉴意义。
滕飞[2](2021)在《商业银行金融创新与实体经济增长 ——基于供给侧结构性改革背景》文中指出改革开放40年中国经济取得了快速发展,但在经济高速增长时期也积累不少结构性矛盾。以习近平同志为核心党中央审时度势,在2015年中央经济工作会议上提出了“经济供给侧结构性改革战略”为新形势下经济高质量发展转型指明了新方向。实体经济的转型与升级无疑将对中国商业银行金融创新提出了新的需求:一方面供给侧改革背景下实体经济增长需要商业银行通过金融创新增加有效金融供给与提高金融配置效率;另一方面,去杠杆与严监管的趋势下,外部环境对商业银行稳健经营提出更严峻挑战。实体经济调整与金融深化改革都在呼唤商业银行金融创新,因此,探析商业银行金融创新的现状与存在问题,分析商业银行金融创新对实体经济增长的影响效应及作用传导机制进而提出供给侧改革背景下商业银行支持实体经济增长金融创新的总体方向与路径具有重要的理论意义与现实意义。本文按照“需求分析-现状与问题梳理-相关性与作用机制分析-路径政策建议”的逻辑框架开展研究。首先对供给侧改革背景下实体经济增长对商业银行金融创新需求进行了系统性分析进而对中国商业银行金融创新现状与存在的问题进行了深入剖析,指出商业银行有效金融创新对实体经济持续增长的重要性与必要性。在此基础上,深入研究了商业银行金融创新对实体经济增长的影响及其直接和间接的作用机理,并结合2006-2018年13年省域横向面板数据和2009年3季度至2019年2季度共40期全国纵向时序数据对商业银行金融创新与实体经济增长的相关性及其直接和间接的作用机制进行实证验证。最后借鉴国外商业银行金融创新经验与教训,从“紧扣供给侧主旋律、坚持适度创新抑制过度创新以及因地制宜展开创新”等方面提出了在供给侧改革背景下,基于支持实体经济发展的中国商业银行金融创新的总体方向,并运用互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等现代前沿底层技术围绕实体重点产业链发展与补充薄弱环节从“业务创新、金融科技创新、组织与制度创新”等三方面提出商业银行支持实体经济增长金融创新的行动路径。本文将围绕以下几个部分展开:第一部分:绪论和理论分析,包括本文第一章和第二章。第一章主要阐述本文的研究背景与意义,对相关文献进行梳理,并总结了本文的技术路线和主要创新处等;第二章对相关重要概念和理论进行梳理,包括对习近平新时代中国特色社会主义经济思想、供给侧改革理论、金融发展理论以及商业银行金融创新运行机制理论等进行系统梳理和评析,进而提炼出相关理论对本文研究的启示。第二部分:现状与需求分析,即第三章,系统分析了在供给侧改革背景下实体经济增长对商业银行金融创新需求,进而深入分析了中国商业银行金融创新的历程、现状及存在的问题,剖析了国外商业银行金融创新的经验与教训,从而充分揭示了在供给侧改革背景下实体经济增长对商业银行金融创新的深层次需求以及对商业银行金融创新的适度性要求。具体包括:(1)供给侧改革背景下实体经济增长对商业银行金融创新需求分析。首先,运用拓展费雪方程式(Fisher Extension)论证实体经济与虚拟经济融合发展的重要性,而这需要商业银行通过金融创新更好向实体经济发挥正向反馈作用;其次,运用银行博弈均衡模型(Bank gambling equilibrium model)进行参数模拟,揭示商业银行金融创新是供给侧结构性改革的重要组成部分,商业银行金融创新须通过有效创新(如降低监督成本)引导资金流入实体经济并确保自身业务可持续性,以更好地融入到供给侧改革之中。(2)分析中国商业银行金融创新动因、历程、现状及存在问题。基于事实与数据分析,本文认为中国商业银行金融创新通过扩大供给和丰富产品等方式支持经济发展与转型取得一定成效,但仍存在无法有效满足实体金融需求存在结构性矛盾、支持重点领域存在创新不足等问题。(3)分析国外商业银行金融创新的经验与教训,特别应吸取国外商业银行金融过度创新导致非理性扩张以及与实体经济需求脱节方面的教训。第三部分:运用规范性分析方法分析系统分析商业银行金融创新对实体经济的影响效应及其作用机制,即本文第四章。包括:(1)分析商业银行金融创新对实体经济的积极影响和过度创新对实体经济的负面影响,说明商业银行金融创新对实体经济增长的影响存在两面性。(2)系统归纳了商业银行金融创新对实体经济增长的作用机制。本文将商业银行金融创新通过影响消费需求、资本积累、技术进步以及推动产业升级,从而促进实体经济增长的作用机制称为商业银行金融创新对实体经济增长的间接作用机制(要素与结构路径);将商业银行金融创新增加金融供给、优化金融配置、增强金融功能,进而促进实体经济增长的作用机制称之为商业银行金融创新对实体经济增长的直接作用机制(金融发展路径)。(3)运用数理推导的方法论证商业银行金融创新对实体经济增长的影响效应。通过搭建六部门柯布道格拉斯生产函数框架的内生经济增长模型,通过数理推导剖析商业银行存贷和金融创新部门与实体经济下资源要素作用的内生机制,求解最优增长路径。结果表明商业银行金融创新对经济增长具有非线性的拉动作用,且金融创新效率弹性对经济稳态增速拉动作用比较显着,产品弹性(即业务规模)对经济稳态增速同样具有非线性效应。第四部分:实证分析供给侧改革背景下商业银行金融创新对实体经济增长相关性及作用机制,主要从省域横向面板和全国纵向时序两个角度展开研究分析,包括本文第五章、第六章。具体包括:第五章,本文利用面板平滑转换模型(PSTR),基于2006-2018年31个省市相关数据,从面板横向角度实证分析供给侧改革背景下商业银行金融创新与实体经济增长的非线性关系及所呈现的区域差异与阶段差异,得出如下结论:(1)中国商业银行金融创新对实体经济增长的影响效应总体是积极的,但存在区域不均衡性。实证表明,商业银行金融创新规模与效率指标处于低体制时,其对实体经济增长影响效应较弱甚至是负面的;当商业银行金融创新规模与效率指标处于高体制时,其对实体经济增长影响呈现正向效应且逐步增强,基准模型在体制转换过程中整体呈现渐进正向的非线性转换趋势,上述结果说明中国商业银行金融创新支持实体经济增长总体效应是适度的。但是,通过对PSTR模型的非线性转换体制分析,发现不同省市转换函数值(g值)分布范围广且体制转换速度较慢,结合各省市商业银行金融创新指标样本期间所处体制情况,说明不同省市商业银行金融创新存在严重的不均衡性。(2)中国商业银行应保持适度创新规模的同时注重开展内涵式效率创新。通过比较商业银行金融创新规模指标与金融创新效率指标的非线性效应,金融创新规模指标的非线性效应更强体制转换速度更快。本文发现:目前中国商业银行主要依靠“金融创新规模效应”拉动实体经济增长,但是商业银行金融创新效率指标对实体经济增长促进作用要优于金融创新规模指标,说明商业银行应保持适度金融创新规模的同时更应着眼于提高金融创新效率。(3)中国商业银行金融创新影响效应存在阶段性差异。供给侧改革后商业银行金融创新对实体经济增长发挥的促进作用较供给侧改革前更显着,说明供给侧改革后商业银行为更好服务实体经济采取的金融创新措施是有效的。(4)中国商业银行金融创新存在区域差异性。本文通过分区域实证分析可得:当前我国商业银行金融创新存在局部过度创新(东部、中部)和创新不足(西部)并存的现象,东部和中部区域商业银行金融创新存在规模经济边际递减现象。(5)中国商业银行金融创新对实体核心产业(制造业)发展同样具有渐进正向的非线性影响。通过替换自变量的稳健性检验得到基准模型相似结果,其中对制造业增长指标的正向影响较为显着但对制造业结构优化指标的正向影响效应较弱。(6)中国商业银行金融创新存在协同不足的问题。通过加入交互项的稳健性检验验证了基准模型结果的稳定性,并可得:中国商业银行金融创新存在协同效应差异性,商业银行金融创新与资本积累指标对实体经济增长发挥协同效应趋于正向,商业银行金融创新与科技研发指标发挥协同效应则趋于负向。第六章,主要基于2009年3季度至2019年2季度共40期的全国经济变量数据和十六家主要上市商业银行数据,从时间序列角度纵向验证商业银行微观主体的金融创新对宏观实体经济增长“微观-宏观”的作用机制。具体包括:(1)本文选取金融业务创新发展(规模)维度、金融业务创新效能维度、金融创新风控维度、金融科技创新维度以及创新支持实体经济需求维度等五大维度下16家中国上市商业银行2009Q3-2019Q2的15项相关指标,通过主成分分析法(PCA)量化微观视角下各商业银行金融创新指数,结果表明:中国银行、建设银行、工商银行以及交通银行金融创新指数占据前四位主要得益于上述银行业务创新规模较大,而北京银行、招商银行以及中信银行等创新效能高的中型银行紧随其后。(2)基于16家上市商业银行金融创新指数构建商业银行金融创新指数(BII)并观察该指数趋势,分析其阶段特征。结果表明:该指数在样本期间内呈现平稳增长趋势,分阶段来看,BII经历持续增长期(2009Q2-2012Q4),波动调整期(2013Q1-2017Q4)以及转型回升期(2018Q1-2019Q2)等三个阶段。供给侧改革背景下,在经历一段时期的波动后,商业银行经过业务转型与调整金融创新指数稳步回升。(3)构建供给侧背景下商业银行金融创新与实体经济增长间接作用机制(包含资本积累、技术进步以及产业升级等宏观指标)和直接作用机制(包含实体经济融资规模与融资成本、储蓄投资转换等金融指标)的SVAR实证模型并验证其有效性。实证结果表明:第一,无论是在间接作用机制还是直接作用机制下,商业银行金融创新对实体经济增长都具有拉动作用并呈现短期快速拉动,中期波动,长期相对平稳的态势且商业银行金融创新对实体经济增长的贡献度最高;第二,间接作用机制下商业银行金融创新对实体经济增长的促进作用较直接作用机制更明显相关系数更大,商业银行金融创新应更注重精准支持实体经济要素积累与结构优化;第三,间接作用机制下商业银行金融创新对资本积累影响存在反复,对技术进步和产业升级具有积极影响但持续时间较短;第四,直接作用机制下,商业银行金融创新对融资规模具有微弱正向作用且存在时滞性,但有利于融资成本降低,有利于优化储蓄投资转换职能。第五部分,基于第三章需求分析、第四章机理分析与数理推导、第五章和第六章实证分析提出供给侧改革背景下商业银行金融创新支持实体经济增长的总体方向和行动路径建议,即本文第七章。具体包括:(1)提出供给侧改革背景下商业银行金融创新支持实体经济增长的总体方向。即:紧扣供给侧改革主旋律,优化资源要素配置;坚持适度创新、抑制过度创新;因地制宜开展差异化金融创新;有效促进科技与金融融合以及建立适应外部经济转型特征的组织架构和制度等。(2)提出供给侧改革背景下商业银行支持实体经济增长的业务创新行动路径,包括:开发符合动能转换需求的的金融产品支持产业优化升级、整合综合金融服务能力支持“三去一补”、完善融资产品利率定价机制以缓解企业融资约束、线上与线下业务融合发展以及优化资产负债管理等。(3)提出供给侧改革背景下商业银行支持实体经济增长的金融科技创新行动路径,包括:运用大数据技术发掘和评价客户、运用云计算技术搭建业务平台、运用人工智能技术推动关键领域智能化改造、运用区块链技术打造高效产品和服务体系以及综合应用技术实现融合创新等。(4)提出供给侧改革背景下商业银行支持实体经济增长的组织与制度创新行动路径,包括:搭建以业务为导向的矩阵式组织架构、完善金融创新制度、构建金融创新协同保障机制等。总之,本文通过相关研究丰富商业银行金融创新促进实体经济增长的相关理论,为供给侧改革背景下商业银行如何有效开展金融创新以更好地支持实体经济增长提供可行建议。
燕若瑜[3](2020)在《我国商业银行流动性错配程度及影响因素研究》文中提出商业银行三性原则之间的矛盾使其在经营中固有地存在着资产和负债的流动性错配,成为商业银行体系脆弱性的根源。作为银行流动性风险产生的关键内在原因,学者们对商业银行流动性错配问题一直进行着广泛的讨论,在2008年美国次贷危机中,商业银行表现出的流动性短缺现象及其引发的系统性风险更使得学术界对该问题的关注升级。在我国,商业银行流动性错配的成因、影响因素与具体表现也呈现新的变化,宏观经济形势、利率市场化、金融市场快速发展以及商业银行自身资金来源短期倾向和资金运用长期倾向等经营管理行为都加剧了商业银行流动性错配的复杂性。本文着眼于我国商业银行流动性错配程度的衡量与影响因素的识别。在理论分析方面,梳理和总结了商业银行流动性错配的内涵与商业银行资产负债管理理论,对于宏观经济因素与微观管理因素影响商业银行流动性错配的作用机制进行了详细的理论分析。在实证分析方面,首先,在对商业银行流动性错配及其风险的不同测度方法进行归纳和比较的基础之上,选择Brunnermeier et al.(2011)与Bai et al.(2017)提出的LMI模型,构建我国16家上市商业银行2007—2018年的流动性错配指数,反映完整资产负债表下我国商业银行流动性错配的程度与发展趋势。研究发现,我国商业银行流动性错配情况在平均水平上较为乐观,大多数年份流动性充裕,有抵御一定程度流动性压力的能力。但部分银行与年份仍然存在着潜在流动性错配缺口,特别是2011年前后,流动性错配指数值为负,各商业银行以及整个银行体系都出现了较大的潜在流动性错配缺口。其次,针对影响商业银行流动性错配的宏观和微观因素,构建面板回归模型,检验各因素影响商业银行流动性错配的方向和程度。结果表明,宏观因素与微观因素对商业银行流动性错配均具有显着影响。在宏观因素中,经济增长速度及社会投资水平的变化最能对商业银行流动性错配程度产生影响,在微观因素中,商业银行盈利能力与经营管理风格对其流动性错配程度的影响最大。最后提出合理建议,认为在宏观上政府应该加快完善金融市场建设,拓宽直接融资渠道,将流动性错配纳入宏观审慎管理框架,灵活制定金融政策,并且推进商业银行流动性监管指标改革,促进流动性风险管理制度落实。在微观上商业银行在自身经营管理中应该扩充流动性风险测算方式,及时进行资产负债结构调整,加大金融创新力度,提高流动性管理水平。
杨克成[4](2020)在《我国区域性商业银行资本结构管理研究》文中研究说明自莫迪格利安尼-米勒模型(Modigliani Miller Models)提出以来,企业资本结构相关研究已成为公司金融的重要议题之一,并逐步在商业银行领域得到应用。按照银保监会法人机构统计口径,我国商业银行主要包括国有大型银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等,后两类机构属于区域性商业银行。与全国性商业银行相比,区域性商业银行具有资产规模较小、数量众多、展业区域集中等方面的特点,在服务区域经济社会发展等方面发挥着不可替代的作用。进一步地,区域性商业银行的经营绩效、风险抵补和服务实体经济的能力取决于其资本结构是否合理、资本结构调整方向和速度是否合理等。论文旨在对我国区域性商业银行资本结构影响因素、调整机制进行系统研究,进而在量化分析的基础上给出政策建议。首先,论文以动态权衡理论为研究视角,构建了我国区域性商业银行资本结构静态模型和动态调整模型,并通过理论分析和实证检验回答了以下几个问题:第一,哪些内部因素会对我国区域性商业银行的资本结构构成影响?我国区域性商业银行是否存在目标资本结构?如果存在,资本结构的向上、向下调整速度是否存在非对称性等问题。第二,包括宏观经济、货币政策、产业竞争等在内的外部经营环境因素,是否会对我国区域性商业银行资本结构产生显着影响?如果存在,将导致资本结构调整呈现顺周期还是逆周期特征等问题。第三,金融监管政策及制度的演进是否会对我国区域性商业银行资本结构产生外生冲击?如果存在,此类外生冲击多大范围和多长时期内存在等问题。在实证分析过程中按照“先内部因素、后外部因素和两类因素相结合”的思路,探讨各类因素对资本结构的影响。论文选取2018年末我国净资产排名前200名的区域性商业银行为样本,采用2010—2018年间样本数据对上述问题进行实证检验。研究结果表明,我国区域性商业银行存在一个目标资本结构,并会根据实际资本结构与目标资本结构的偏离方向,通过向上或向下的资本结构调整在多个时期内实现向目标资本结构的回归,且向上调整速度高于向下调整速度。我国区域性商业银行的资产规模、有形资产占比等银行特征层面因素与资本结构呈显着的正相关关系,说明此类内部因素能够对资本结构产生重要的影响作用。关于外部经营环境类因素与资本结构间关系的检验结果表明,一方面,我国区域性商业银行资本结构调整具有前瞻性和以风险为导向,在经济繁荣期能够有意识地积累内源性资本,呈现逆周期性;另一方面,宽松的货币政策能够加快我国区域性商业银行资本结构的向上调整速度,其作用机制在于宽松的货币政策会带来货币供应量的上升和市场利率的下降,并导致债务性融资成本的下降。同时,基于Boone指数的我国区域性商业银行市场竞争程度的量化估计和检验结果表明,市场竞争能够作为一种外部治理机制降低委托代理成本,有助于改善区域性商业银行高级管理层的低负债倾向而加快资本结构向上调整的速度,且这一效应主要体现于民营样本中。此外,关于金融监管政策类因素与资本结构间关系的检验结果表明,第一,2015年存款保险制度的实施带来一定的道德风险,增强了我国区域性商业银行开展债务性融资的动机,导致其资本结构向上调整,重点结论是民营样本、农商行样本和资产规模较小样本中出现道德风险的可能性更高;第二,2017年银行业系列强监管、严监管政策的实施,对我国区域性商业银行形成了一定的威慑效应,导致其资本结构向下调整,较好地实现了政策目标。最后,论文就我国区域性商业银行优化资本结构管理提出建议。从微观层面看,我国区域性商业银行要加强股东股权管理和关联交易控制,提高各类公司治理主体的履职能力,构建多层次、多渠道和多元化的资本补充机制;从中观层面看,当地国资委或财政局作为国有金融资本出资人要健全对区域性商业银行的国有金融资本管理机制;从宏观层面看,金融监管部门要进一步完善相关政策规定,为我国区域性商业银行资本结构管理提供更为适宜的制度环境。
苏艳[5](2019)在《JY村镇银行流动性风险管理研究》文中提出流动性风险号称商业银行“最致命的风险”,虽然发生的概率小,但不确定性、破坏性、扩散型都极强,一旦爆发则会给农村中小金融机构带来极大的生存危机。JY村镇银行成立于2010年11月份,作为苏中地区某三线城市下的农村新型金融机构,与其他商业银行一样,需要坚守盈利性、流动性、安全性三大经营原则并增强自身的综合实力。然而该村镇银行的客户主要为风险较大的“三农”群体,一方面该村镇银行规模小、风险管理机制不完善;另一方面该村镇银行流动性风险管理水平较低,对外界的环境变化或内在危机转化而带来的流动性风险抵抗能力较弱,这严重影响了 JY村镇银行的健康、稳定的经营和发展。因此,为了更好地服务于当地农村经济,为农村地区构建更加和谐与健康的金融环境,研究JY村镇银行的流动性风险管理具有十分重要的现实意义。本文依据流动性风险管理理论、商业银行流动性风险管理体系,结合商业银行流动性风险指标衡量法,对JY村镇银行流动性风险管理的问题进行了研究。首先,通过相关理论研究和现状分析对JY村镇银行的流动性风险管理情况进行了剖析;其次,根据分析结果对JY村镇银行在流动性风险管理上存在的问题进行了逐一描述,并进一步开展了深层次的原因发掘,总结出该行在经营过程中存在的因流动性风险管理缺位、资产负债配置不均衡、应急管理能力偏弱、日间流动性监测不足以及专业人才缺乏而带来的流动性风险管理的问题;最后,针对研究的问题与原因,提出了如何多方位加强JY村镇银行流动性风险管理的有效建议。本篇论文通过研究找出了 JY村镇银行流动性风险管理薄弱的根本原因,并有针对性地提出相关智慧管理优化策略,希望能够通过提高该村镇银行的流动性风险管理水平,降低流动性风险发生的机率,从而增强该行的可持续发展能力,同时希望能够对类似的农村中小金融机构的流动性风险管理提供一定的参考和借鉴。
何思扬[6](2020)在《NS银行资产负债配置管理研究》文中研究表明近几年来,受到全球经济不断下行、金融变革不断加快、监管政策日趋严格、利率市场化不断加快等多方面因素的作用,我国商业银行资产负债管理的矛盾及问题不断彰显。作为商业银行经营管理的重要方式之一,资产负债管理己经成为商业银行实现利润长期稳定地增长、规模稳步扩张、股东回报率不断提升、加深精细化管理水平的重要手段。在金融改革深化,监管日趋严峻的今天,中小型外资商业银行,受到国内中小型商业银行和大型外资银行两面夹击,生存环境越来越严峻,加上随着近年来利率市场化进程的加快,商业银行尤其是中小型商业银行盈利能力受到非常大的冲击,普遍面临着净息差和净利差的收窄、竞争的加剧、市场风险的凸显等多重压力。因此外资中小型外资商业银行必须建立起更能与时代和市场相适应的管理体系和管理模式,构建科学的资产负债管理体制和机制,完善资产负债管理的信息系统,不断提升自身的管理水平与管理能力。本文正是在此背景下,选取NS银行为研究对象,希望通过对其资产负债管理问题的研究和分析,达到提升自身的管理水平与管理能力的目的。本文主要采用文献参阅、问题调查和案例研究相联结的方式,通过“揭示问题——探讨问题——处理问题”的主题思路来研究该问题。本文的第一部分从资产负债研究的客观现状出发,阐述了资产债研究的目的和背景,回顾了国内外相关领域的基本概念和文献,总结了阐述了本文的结构及创新点,提出在现阶段,对于中小型外资商业银行的资产负债管理研究的内容相对欠缺,然而实际上中小型外资商业银行的问题是尤为严重,盈利能力在大型外资银行和国有银行的夹击下,发展举步维艰。第二部分总结了资产负债管理的理论,主要论述了资产负债管理的本质、特点和理论演进,并在此基础上分析了影响资产负债管理的具体原因。第三部分以NS银行为具体案例,在具体介绍NS银行资产负债管理情况的基础上,研究和探讨了NS银行在资产负债管理过程中存在的问题和不足,揭示NS银行面临的问题。第四部分,针对暴露出的问题和矛盾,对资产负债管理中存在问题的原因进行了比较、总结、调查和分析,找到NS银行发展的机遇,并通过对比国内大型银行——工商银行,国内股份制银行——招商银行以及规模相似的花旗银行近几年的资产负债情况,三家银行的政策导向,对比四家银行的盈利能力,最后提出NS银行发展的路径,第五部分提出了保证NS银行资产负债管理顺利实施的途径和方法。本文在规范研究的基础上,运用归纳分析、比较分析和案例分析等方法,对本文的结论进行了较为具体的说明。与以往的研究相比,本文着重分析了外资中小银行在经营管理中存在的困难和矛盾。此外,以往的研究大多集中在资产负债管理工具的开发和应用上。从银行微观数据来看,结合实际情况进行深入分析的报告很少。本文在分析外资中小型商业银行资产负债管理现状的基础上,提出了金融改革下中小型外资商业银行资产负债管理体系的完善思路,以期改善外资中小型商业银行资产负债管理的现状。优化银行精细化管理水平,提高银行竞争力,对同类型银行提供资产负债管理优化方式的借鉴。
解晶晶[7](2019)在《A银行流动性风险管理研究》文中研究指明随着金融创新和利率市场化的深入,各种类型的银行正在逐步发展,并显示出业务类型,复杂性和资产负债结构的差异。相比之下,银行间联系的增加加深了金融市场波动对银行流动性的影响,这也使银行的流动性风险更大。流动性作为商业银行管理的三大基本原则之一,是商业银行可持续经营的保证,是商业银行面临的核心风险,对商业银行乃至金融体系的稳定性有着重大影响。因此,流动性风险管理对于确保中国商业银行非常重要,是保证中国商业银行稳定长期发展的重要因素。流动性风险管理是关乎银行生存的关键问题。银行运作中的各种问题最终表现为流动性不足。因此,做好流动性风险管理是银行机构不容忽视的问题。本文侧重于流动性风险管理的研究对象,不是整体流动性风险或区域流动性风险,而是A银行的流动性风险。本文利用相关知识,结合理论与实践,通过多种方法进行了分析研究。首先,对大量文献进行了回顾与整理,并对国内外学者对流动性风险的管理依据,成因和对策进行了分析和总结。然后,通过对A银行各种流动性风险管理系统的研究,分析了其流动性风险管理的组织,策略和过程。并通过存贷比,流动性比率和非流动性风险管理系统,对流动性风险管理的组织,战略和过程进行了分析。对不良贷款利率和其他监管指标的比较分析总结了A银行当前的流动性风险状况。最后得出结论:一般来说,A银行运作稳定,流动性风险较小。根据过去几年的数据,A银行的风险管理能力正在逐步提高。选定的流动性指标整体符合监管要求,但个别指标和当前管理情况仍显示其流动性管理缺陷,包括存贷款规模不匹配,合格优质流动资产不足,效率低下资产使用,速率不高,管理模式不合理,操作系统不完善等。本文针对管理中存在的问题提出了相应的建议,以实现本研究的最终目标,即提高A银行的流动性风险管理能力。
吴祖卿[8](2019)在《我国流动性监管对商业银行盈利能力的影响研究》文中研究指明流动性风险的管理历来都是银行业面临的一大挑战,经营状况良好的银行可在缺乏流动性的情况下快速陷入危机之中。近年来我国宏观经济增速放缓,在未来一段时间内存在下行压力。2018年以来,我国经历了“去杠杆”的宏观调控,信用违约潮的冲击以及中美贸易战等事件,金融市场面临系统性风险的上行趋势。我国商业银行在当前的环境下面临更严峻的流动性风险挑战,在此节点上,《商业银行流动性风险管理办法》正式出台落地。本文立足于我国流动性监管的最新变化,首先分析了最新流动性监管的落地实施对我国商业银行短期盈利能力造成的冲击;接下来分析了流动性匹配率对商业银行盈利能力的作用机制及相关影响;最后对样本银行的流动性匹配率进行了测算,并通过动态面板模型实证分析了2012-2017年6年间流动性匹配率与商业银行盈利能力之间的关系。研究结果表明,更加严格与精细的流动性监管的实施在短期内将直接抬升商业银行的整体成本,流动性匹配率与商业银行盈利能力之间存在倒U形的非线性关系。鉴于目前我国商业银行普遍较低的流动性匹配率,降低期限错配的举措通过增强商业银行抵抗流动性风险能力可给银行带来较大边际效益。最后,本文根据理论与实证分析的结果针对监管机构与商业银行提出相关的对策与建议。
隆欣[9](2019)在《我国商业银行资产负债结构变化对其风险承担的影响研究》文中提出随着利率市场化深化、金融脱媒加快以及竞争加剧,商业银行外部经营环境发生了深刻的变化。为了适应外部环境的变化,商业银行纷纷转变经营模式,主动向轻资产方向转型,加快在资本市场中拓展金融市场业务和加大理财产品创新,商业银行的角色逐渐从“传统信用中介”转变为“综合金融服务提供商”。随着资金来源和资产配置发生变化,我国商业银行的资产负债结构发生了显着的变化。从资产结构看,信贷规模的增长速度趋缓,金融市场业务占总资产的比例上升;从负债结构看,存款规模占总负债的比例下降,同业拆借和应付债券等主动负债的占比上升。在经济新常态下,商业银行的这种资产负债结构变化已经成为了银行业的整体发展趋势,而商业银行资产负债结构的好坏直接影响了银行的风险承担水平,因此,在资产负债结构发生变化的背景下,研究商业银行风险承担水平的变化具有重要的意义。本文研究资产负债表整体的变化对我国商业银行风险承担水平的影响。首先分析我国商业银行资产结构和负债结构变化的特征和原因,然后探讨这种变化对其风险承担的影响机理,接下来用我国16家上市银行2009-2017年期间的财务数据,采用GMM进行实证检验。结果发现:现阶段,商业银行积极参与金融市场业务和增加同业负债会降低其风险承担;同时,国有银行和非国有银行存在异质性,资产负债结构的变化对国有银行的风险降低作用更加明显。针对以上发现,本文从商业银行自身和监管机构的角度提出相应的政策建议。
杨桃花[10](2019)在《我国城商行流动性风险管理研究 ——以宁波银行为例》文中进行了进一步梳理随着世界范围内金融机构的流动性问题不断引发系统性金融危机,流动性风险越来越成为监管当局关注的重点。在我国金融去杠杆的大背景下,2017年以来各项银行监管新政屡屡发布,金融监管正处于降低金融风险、让金融风险充分暴露的强监管阶段。当前,我国商业银行存款增长乏力,市场流动性整体偏紧,中小规模银行类金融机构尤其是城商行更易受到流动性冲击。对于城商行而言,全面有效地识别和计量流动性风险,做好流动性风险实时监控和积极应对,是城商行提高同业竞争力稳健发展的关键。目前的商业银行流动性风险管理研究中,流动性风险的度量多使用VaR、ES度量方法和缺口分析法。如朱冬辉(2013)在综合考虑了长短期资金的稳定可用部分后以存贷款的流动性缺口来衡量我国商业银行的流动性状况。但这些方法计算的复杂度使得实际监管中多采用流动性比例、存贷比等便于计量的方法。传统流动性风险监测体系下,各指标的不可加性也不利于系统流动性风险的测算。此外,商业银行流动性风险研究多以股份制商业银行为分析对象,结合案例对城市商业银行流动性研究的较少。本文采用案例研究的方法,以宁波银行为研究对象,引入流动性错配指数对宁波银行流动性程度作研究。结合宁波银行流动性风险管理体系实际情况和我国城商行流动性特点,对流动性风险识别、风险计量、风险应对提出切实可行的建议,以完善宁波银行的流动性风险管理体系,为其他城商行的流动性风险管理提供借鉴。最终得出了如下五点结论:(1)流动性监管趋严背景下,城商行开始调整资产负债结构和质量以优化流动性水平,但新流动性监测指标依然面临调整压力,城商行须加强内部资产负债管理,提升核心负债依存度,完善流动性风险管理体系。(2)城商行流动性管理问题主要在于业务范围的局限性,揽储范围有限使得存款增长乏力,业务对象集中和中小银行间的同群效应易引发区域系统性风险。在维护本土客户的同时,应增加中小银行间的合作,实现跨区域经营,增强资本实力。(3)宁波银行流动性在同业中表现良好,主要商业风险有经营战略风险、同业竞争风险和业务创新风险,城商行区域性经营特点使得其他城商行也面临着同类型商业风险。宁波银行在流动性风险管理中需防范当地经济受国内国际市场的冲击产生的区域流动性风险。(4)流动性错配指数(LMI)所反映的流动性错配变化趋势基本符合宁波银行经营发展情况,说明采用流动性错配指数度量商业银行流动性风险具有一定合理性,可以持续优化流动性错配测算方法,完善我国流动性监测指标。(5)五大行和农商行的流动性状况较为稳定,流动性错配问题主要集中于股份制商业银行和城市商业银行,监管部门应加强对中小银行流动性管理的关注和指导。文章主要的创新之处有以下三点:(1)流动性错配问题主要集中于股份制银行和城商行。城商行由于业务范围的局限性,揽储范围有限使得存款增长乏力,业务对象集中和中小银行间的同群效应易引发区域系统性风险。本文以城市商业银行作为研究对象,试图解决当下城商行流动性风险管理体系构建问题。(2)构建流动性错配指数(LMI)对商业银行的流动性进行衡量,可以反映银行的资金投向和资源配置的合理性,相比之下能更全面的衡量商业银行流动性剩余。LMI的构建也为商业银行体系系统流动性风险的度量提供思路,有助于完善我国宏观审慎管理指标。(3)市场化程度加深下城商行的政治资源优势将会有所减弱,据此提出城商行应当完善股权结构,加强银行间的合作,同时避免同群效应带来的集体冒险风险,力图为城商行流动性风险管理提出前瞻性的政策建议。由于作者水平和时间精力有限,本文还存在以下不足:(1)由于统计数据的可获得性问题,宁波银行内部针对流动性风险采取的预防和应对方案等资料难以获取,不同银行间流动性风险指标之间的异同比较不够全面,得出的结论可能具有地域性或者片面性,结论和对策方面还需要针对性深入研究。(2)流动性错配指数(LMI)的计算需要对银行资产负债表的资产和负债项目分别赋予权重,虽然在权重设置过程中参考了流动性新规对流动性资产负债的折算比率、巴塞尔协议以及相关文献中关于资产负债权重设置来进行调整,但是依然存在一定的主观性。希望在今后的研究中有所改进和提高。
二、商业银行资产负债的动态匹配管理(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、商业银行资产负债的动态匹配管理(论文提纲范文)
(1)我国流动性监管对商业银行效率的影响研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.1.1 国际背景 |
1.1.2 国内背景 |
1.2 研究意义 |
1.3 研究内容与方法 |
1.3.1 研究内容 |
1.3.2 研究方法 |
1.4 研究创新 |
第2章 文献综述 |
2.1 流动性监管对金融经济的宏观影响 |
2.2 流动性监管对银行风险承担的影响 |
2.3 流动性监管对银行经营行为的影响 |
2.4 流动性监管对银行经营效率的影响 |
2.5 文献述评 |
第3章 流动性监管与银行效率的理论基础 |
3.1 流动性管理理论 |
3.1.1 资产管理理论 |
3.1.2 负债管理理论 |
3.1.3 资产负债平衡管理理论 |
3.2 流动性监管内涵及指标体系 |
3.2.1 流动性概念界定 |
3.2.2 流动性监管内涵 |
3.2.3 流动性监管指标体系 |
3.3 商业银行效率的理论基础 |
3.3.1 商业银行效率的含义 |
3.3.2 效率测度理论 |
3.4 流动性监管对商业银行效率的影响机理分析 |
3.5 小结 |
第4章 商业银行流动性监管的发展历程 |
4.1 国外流动性监管的发展 |
4.1.1 国外流动性监管的提出 |
4.1.2 国外流动性监管的发展 |
4.2 国内流动性监管的发展 |
4.2.1 国内流动性监管实践第一阶段 |
4.2.2 国内流动性监管实践第二阶段 |
4.3 国内流动性及其监管的现状及不足 |
4.3.1 国内流动性的现状 |
4.3.2 国内流动性监管的现状 |
4.3.3 国内流动性监管的不足 |
4.4 小结 |
第5章 流动性监管对商业银行效率影响的实证研究 |
5.1 模型设定 |
5.1.1 SFA-Malmquist全要素生产率模型 |
5.1.2 面板门限模型 |
5.2 变量选取和数据说明 |
5.2.1 投入产出变量的确定 |
5.2.2 面板门限变量的选择、数据来源 |
5.2.3 流动性监管变量中净稳定资金比例(NSFR)的测算 |
5.2.4 变量的描述性统计 |
5.3 实证结果与分析 |
5.3.1 效率测度及分析 |
5.3.2 TFP门限效应结果及分析 |
5.3.3 分解指标门限效应结果及分析 |
5.4 稳健性检验 |
5.5 小结 |
第6章 研究结论与对策建议 |
6.1 研究结论 |
6.2 对策建议 |
6.3 研究展望 |
参考文献 |
致谢 |
(2)商业银行金融创新与实体经济增长 ——基于供给侧结构性改革背景(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 导论 |
1.1 选题的背景与意义 |
1.1.1. 选题的背景 |
1.1.2. 选题的意义 |
1.2 文献综述 |
1.2.1. 有关实体经济增长的文献综述 |
1.2.2. 有关金融发展的文献综述 |
1.2.3. 有关商业银行金融创新的文献综述 |
1.2.4. 有关商业银行金融创新与实体经济关系的文献综述 |
1.2.5. 文献简评与本文努力方向 |
1.3 研究内容与方法 |
1.3.1. 研究框架 |
1.3.2. 研究方法 |
1.4 研究的技术路线及主要创新之处 |
1.4.1. 技术路线 |
1.4.2. 主要创新点 |
第二章 相关理论基础 |
2.1 相关概念的界定 |
2.1.1 有关商业银行金融创新的概念与分类 |
2.1.2 有关实体经济的界定 |
2.2 相关理论 |
2.2.1. 习近平新时代中国特色社会主义经济思想 |
2.2.2. 供给侧改革理论 |
2.2.3. 金融发展理论 |
2.2.4. 关于商业银行金融创新运行机制理论 |
2.3 相关理论对本文研究的启示 |
第三章供给侧改革背景下商业银行金融创新现状及存在的问题 |
3.1. 供给侧改革背景下实体经济增长对商业银行创新的需求分析 |
3.1.1. 实体经济与虚拟经济的融合发展是经济增长的基础 |
3.1.2. 供给侧改革是实体经济增长的根本动力 |
3.1.3. 商业银行金融创新的本质是供给侧改革的重要组成部分 |
3.1.4. 供给侧改革背景下实体经济增长要求商业银行持续开展金融创新 |
3.2. 中国商业银行金融创新现状及存在的问题 |
3.2.1. 中国商业银行金融创新动因 |
3.2.2. 中国商业银行金融创新历程 |
3.2.3. 中国商业银行金融创新现状与成效 |
3.2.4. 中国商业银行金融创新存在问题 |
3.3. 国外商业银行金融创新经验与教训 |
3.3.1. 国外商业银行金融创新经验 |
3.3.2. 国外商业银行金融创新教训 |
3.4. 本章小结 |
第四章 商业银行金融创新影响实体经济增长的机理分析 |
4.1 商业银行金融创新对实体经济的影响效应分析 |
4.1.1. 商业银行金融创新的积极作用 |
4.1.2. 商业银行金融过度创新的消极作用 |
4.2 商业银行金融创新对实体经济增长的间接作用机制分析 |
4.2.1. 加强资本积累 |
4.2.2. 推动技术进步 |
4.2.3. 升级供给端 |
4.2.4. 优化需求端 |
4.3 商业银行金融创新对实体经济增长的直接作用机制分析 |
4.3.1. 增强金融功能 |
4.3.2. 推动金融发展 |
4.3.3. 优化金融结构 |
4.3.4. 影响货币深化 |
4.4 商业银行金融创新与实体经济增长关系的数理分析 |
4.4.1 假设 |
4.4.2 最优路径推导 |
4.4.3 平衡增长路径 |
4.4.4 数值模拟 |
4.5 本章小结 |
第五章 供给侧改革背景下商业银行金融创新与实体经济增长非线性关系的实证分析-基于面板平滑转换模型(PSTR) |
5.1. 关系特征及实证假设 |
5.2. 模型建立与变量选取 |
5.2.1. 计量模型的建立与说明 |
5.2.2. 变量选取 |
5.2.3. 数据描述性统计 |
5.3. 相关检验 |
5.3.1. 线性检验与剩余非线性检验 |
5.3.2. 位置参数的确定 |
5.4. 实证结果 |
5.4.1. 线性模型的结果分析 |
5.4.2. 非线性模型的结果分析 |
5.4.3. 非线性转换体制的分析 |
5.5. 商业银行金融创新对实体经济增长影响的差异分析 |
5.5.1. 商业银行金融创新对实体经济增长影响的阶段差异分析 |
5.5.2. 商业银行金融创新对实体经济增长影响的区域差异分析 |
5.6. 稳健性检验 |
5.6.1. 替换自变量-商业银行金融创新与核心实体产业(制造业)发展的非线性关系 |
5.6.2. 加入交互项-商业银行金融创新的协同效应 |
5.7. 本章小结 |
第六章 供给侧改革背景下商业银行金融创新与实体经济增长作用机制的实证分析-基于结构向量自回归(SVAR)模型 |
6.1. 商业银行金融创新指数的创建与衡量 |
6.1.1. 金融创新指数构建思路 |
6.1.2. 金融创新指数维度与指标选取的说明 |
6.1.3. 金融创新指数测度过程 |
6.1.4. 商业银行金融创新指数测度结果 |
6.2. 商业银行金融创新与实体经济增长作用机制的实证分析 |
6.2.1. 商业银行金融创新的作用机制分析和实证模型构建 |
6.2.2. 变量选取和数据说明 |
6.2.3. 模型稳定性与格兰杰检验 |
6.2.4. 商业银行金融创新与实体经济增长的间接作用机制实证研究结果 |
6.2.5. 商业银行金融创新与实体经济增长的直接作用机制实证研究结果 |
6.3. 本章小结 |
第七章 供给侧改革背景下商业银行支持实体经济增长的金融创新总体方向及行动路径 |
7.1 供给侧改革背景下商业银行支持实体经济增长的金融创新总体方向 |
7.1.1 紧扣供给侧主旋律,优化资源要素配置 |
7.1.2 坚持适度创新,抑制过度创新 |
7.1.3 因地制宜,实行区域差异化金融创新 |
7.1.4 推进科技和金融的深度融合,提升商业银行金融创新效能 |
7.1.5 建立适应外部经济转型特征的组织架构和制度 |
7.2 供给侧改革背景下商业银行支持实体经济增长的业务创新行动路径 |
7.2.1. 开发符合动能转换需求的金融产品支持产业优化升级 |
7.2.2. 整合金融综合服务能力,支持三去一补 |
7.2.3. 完善融资产品利率定价机制,缓解企业融资约束 |
7.2.4. 线上与线下业务融合发展,丰富民生类金融产品 |
7.2.5. 优化资产负债管理,提升银行经营稳健性 |
7.3 供给侧改革下商业银行支持实体经济增长的金融科技创新行动路径 |
7.3.1. 运用大数据技术发掘和评价客户 |
7.3.2. 运用云计算技术搭建集约化业务平台 |
7.3.3. 运用人工智能技术推动关键领域的智能化改造 |
7.3.4. 运用区块链技术打造高效产品和服务体系 |
7.3.5. 综合应用多种技术实现融合创新 |
7.4 供给侧改革背景下商业银行支持实体经济增长的组织与制度创新行动路径 |
7.4.1. 商业银行主业经营组织架构创新的框架设计 |
7.4.2. 商业银行混业经营组织架构创新的框架设计 |
7.4.3. 建立与完善适应商业银行金融创新的制度 |
7.4.4. 构建商业银行组织架构与制度协同运行保障机制 |
第八章 主要结论与研究展望 |
8.1. 主要研究结论 |
8.2. 本文研究不足 |
8.3. 未来研究展望 |
参考文献 |
致谢 |
攻读学位期间论文发表情况 |
(3)我国商业银行流动性错配程度及影响因素研究(论文提纲范文)
中文摘要 |
ABSTRACT |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究意义 |
1.2.1 理论意义 |
1.2.2 现实意义 |
1.3 国内外文献综述 |
1.3.1 银行流动性错配表现及风险效应 |
1.3.2 银行流动性错配成因及影响因素 |
1.3.3 银行流动性错配测度 |
1.3.4 银行流动性错配风险管理 |
1.3.5 文献述评 |
1.4 研究方法及内容 |
1.4.1 研究方法 |
1.4.2 研究内容与框架 |
1.5 创新点与不足 |
1.5.1 创新点 |
1.5.2 不足之处 |
第2章 商业银行流动性错配及影响因素理论分析 |
2.1 商业银行流动性错配相关理论 |
2.1.1 商业银行流动性错配的内涵 |
2.1.2 商业银行资产负债管理理论 |
2.2 商业银行流动性错配影响因素及作用机制分析 |
2.2.1 宏观因素及作用机制 |
2.2.2 微观因素及作用机制 |
第3章 我国商业银行流动性错配程度测量与分析 |
3.1 商业银行流动性错配测度方法介绍 |
3.1.1 商业银行流动性错配常用测度方法比较 |
3.1.2 流动性错配指数LMI方法介绍 |
3.2 我国商业银行LMI指数测量与分析 |
3.2.1 样本选取与数据来源 |
3.2.2 模型设定 |
3.2.3 结果分析 |
第4章 我国商业银行流动性错配影响因素实证分析 |
4.1 变量选取及数据来源 |
4.2 面板回归模型的构建 |
4.2.1 变量序列检验 |
4.2.2 模型检验及设定 |
4.3 实证检验与结果分析 |
4.4 稳健性检验 |
第5章 结论与政策建议 |
5.1 研究结论 |
5.2 政策建议 |
5.2.1 宏观层面 |
5.2.2 微观层面 |
参考文献 |
致谢 |
学位论文评阅及答辩情况表 |
(4)我国区域性商业银行资本结构管理研究(论文提纲范文)
内容摘要 |
ABSTRACT |
第1章 导论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究目的与意义 |
1.2.1 研究目的 |
1.2.2 研究意义 |
1.3 研究内容、方法、思路与重点 |
1.3.1 研究内容 |
1.3.2 研究方法 |
1.3.3 研究思路 |
1.3.4 研究重点 |
1.4 研究创新、研究不足与研究展望 |
1.4.1 研究创新点 |
1.4.2 研究不足 |
1.4.3 研究展望 |
第2章 文献综述与理论基础 |
2.1 文献综述 |
2.1.1 商业银行目标资本结构存在性及其影响因素的研究 |
2.1.2 商业银行资本结构对主要经营管理活动影响的研究 |
2.1.3 我国区域性商业银行资本结构管理的研究 |
2.1.4 文献述评 |
2.2 理论基础 |
2.2.1 静态权衡理论 |
2.2.2 资本缓冲理论 |
2.2.3 动态权衡理论 |
第3章 我国区域性商业银行发展及资本结构管理状况 |
3.1 我国区域性商业银行发展状况分析 |
3.1.1 我国区域性商业银行的主要特质 |
3.1.2 我国区域性商业银行的主要优势 |
3.1.3 我国区域性商业银行面临的短板问题 |
3.2 我国区域性商业银行资本结构管理实践及问题 |
3.2.1 我国区域性商业银行资本结构调整方式分析 |
3.2.2 我国区域性商业资本结构管理实践中的问题分析 |
3.3 本章小结 |
第4章 银行特征对我国区域性商业银行资本结构的影响 |
4.1 研究假设 |
4.1.1 目标资本结构及影响因素 |
4.1.2 动态调整速度及其非对称性 |
4.2 数据和模型 |
4.2.1 样本选择与数据来源 |
4.2.2 静态资本结构模型 |
4.2.3 动态资本结构模型 |
4.3 实证结果分析 |
4.3.1 描述性统计分析 |
4.3.2 静态资本结构模型结果分析 |
4.3.3 动态资本结构模型结果分析 |
4.3.4 稳健性检验 |
4.4 本章小结 |
第5章 外部经营环境对我国区域性商业银行资本结构的影响 |
5.1 研究假设 |
5.1.1 宏观经济对资本结构的影响 |
5.1.2 产业竞争对资本结构的影响 |
5.2 数据和模型 |
5.2.1 样本选择与数据来源 |
5.2.2 实证模型与变量设置 |
5.3 实证结果分析 |
5.3.1 宏观经济与资本结构间关系的检验结果 |
5.3.2 产业竞争与资本结构间关系的检验结果 |
5.3.3 进一步分析和稳健性检验 |
5.4 本章小结 |
第6章 金融监管政策对我国区域性商业银行资本结构的影响 |
6.1 研究假设 |
6.1.1 存款保险制度对资本结构的影响 |
6.1.2 强监管、严监管政策对资本结构的影响 |
6.2 数据和模型 |
6.2.1 样本选择与数据来源 |
6.2.2 实证模型与变量设置 |
6.3 实证结果分析 |
6.3.1 存款保险制度与资本结构间关系的检验结果 |
6.3.2 强监管、严监管政策与资本结构间关系的检验结果 |
6.3.3 稳健性检验 |
6.4 本章小结 |
第7章 我国区域性商业银行资本结构优化管理的建议 |
7.1 区域性商业银行主动优化资本结构管理的措施 |
7.1.1 提高股东股权管理和公司治理水平 |
7.1.2 构建多层次、多渠道和多元化的资本补充机制 |
7.2 履行好国有金融资本出资人职责的政策建议 |
7.2.1 健全国有金融资本管理架构 |
7.2.2 加强国有金融资本管理 |
7.2.3 加快实施市场化选聘职业经理人制度 |
7.3 金融监管部门完善资本监管政策的建议 |
7.3.1 放宽资本及股东变更审批门槛 |
7.3.2 提高农商行股东持股比例上限 |
7.3.3 进一步支持我国区域性商业银行IPO权益性融资方式落地实施 |
7.3.4 进一步优化存款保险制度 |
参考文献 |
在学期间发表的学术论文与研究成果 |
后记 |
(5)JY村镇银行流动性风险管理研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 文献综述 |
1.2.1 国外研究综述 |
1.2.2 国内研究综述 |
1.2.3 文献述评 |
1.3 研究目标和研究内容 |
1.3.1 研究目标 |
1.3.2 研究内容 |
1.4 研究方法与技术路线 |
1.4.1 研究方法 |
1.4.2 技术路线 |
1.5 创新与不足 |
1.5.1 创新之处 |
1.5.2 不足 |
2 相关概念及理论基础 |
2.1 相关概念界定 |
2.1.1 流动性风险 |
2.1.2 村镇银行 |
2.1.3 风险管理 |
2.2 相关理论基础 |
2.2.1 流动性风险管理理论 |
2.2.2 商业银行流动性风险管理体系 |
2.2.3 商业银行流动性风险指标衡量法 |
3 JY村镇银行流动性风险管理现状分析 |
3.1 JY村镇银行基本情况及经营现状 |
3.1.1 JY村镇银行基本情况 |
3.1.2 JY村镇银行经营现状 |
3.2 JY村镇银行流动性风险现状 |
3.2.1 流动性风险指标分析 |
3.2.2 资产、负债流动性风险分析 |
3.3 JY村镇银行流动性风险管理现状 |
3.3.1 JY村镇银行流动性风险管理治理结构 |
3.3.2 JY村镇银行流动性风险管理策略、政策和程序 |
3.3.3 JY村镇银行流动性风险管理报告与信息系统 |
4 JY村镇银行流动性风险管理存在的问题及原因分析 |
4.1 JY村镇银行流动性风险管理存在的问题 |
4.1.1 风险管理体系运行不畅 |
4.1.2 资产负债结构有失合理 |
4.1.3 应急管理能力相对较弱 |
4.1.4 日间流动性动态监测不足 |
4.1.5 风险管理人员专业素养缺乏 |
4.2 JY村镇银行流动性风险管理存在问题的原因分析 |
4.2.1 管理层缺位现象突出,履职不力 |
4.2.2 信贷资产质量不高,负债结构单一 |
4.2.3 压力测试机制不完善,监督预警不足 |
4.2.4 科技系统支撑力不足,缺乏动态监测 |
4.2.5 专业人才流失率较高,培训提升欠缺 |
5 JY村镇银行流动性风险管理策略优化 |
5.1 完善流动性风险管理顶层设计 |
5.1.1 完善制度体系建设 |
5.1.2 健全公司治理结构 |
5.2 均衡配置资产负债业务 |
5.2.1 优化负债业务管理精细度 |
5.2.2 提高融资来源的多元化和稳定程度 |
5.2.3 科学管理资产负债业务 |
5.3 完善符合自身特点的流动性风险管理系统及相关预警机制 |
5.3.1 持续完善流动性风险管理系统并提升监督预警性能 |
5.3.2 完善流动性风险压力测试管理机制并制定相关应急计划 |
5.4 加强日间流动性风险管理 |
5.4.1 加大科技投入力量,有效计量每日预期现金流 |
5.4.2 及时监测业务行为,关注日间流动性头寸变化 |
5.4.3 保障日间融资安排,满足突发性日间支付需求 |
5.5 加强专业化人才队伍建设 |
5.5.1 完善用人机制,提高风险管理人员综合素质 |
5.5.2 加强业务培训,提升风险管理人员业务能力 |
6 研究结论及展望 |
6.1 研究结论 |
6.2 研究展望 |
参考文献 |
致谢 |
(6)NS银行资产负债配置管理研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 导论 |
第一节 研究目的与意义 |
一、研究背景 |
二、研究意义 |
第二节 文献综述 |
一、国内研究文献回顾 |
二、国外研究文献回顾 |
三、文献述评 |
第三节 论文结构及创新点 |
一、本文结构 |
二、本文创新点 |
第二章 商业银行资产负债管理的相关理论 |
第一节 资产负债管理的含义及主要内容 |
一、总量结构管理 |
二、利率风险管理 |
三、流动性风险管理 |
四、资本管理 |
第二节 资产负债结构对商业银行价值的影响 |
一、资产结构对商业银行价值的影响 |
二、负债结构对商业银行价值的影响 |
三、资产负债结构对商业银行价值的影响 |
第三章 NS银行资产负债管理现状与存在问题 |
第一节 NS银行资产负债结构总体情况 |
一、资产结构情况 |
二、负债结构情况 |
三、银行资产负债管理关键指标分析 |
第二节 NS银行资产负债管理存在的问题 |
一、资产负债管理工具与方法中存在的问题 |
二、资产负债管理体系构建问题 |
三、业务经营管理存在问题 |
第四章 NS银行资产负债管理问题分析 |
第一节 NS银行管理问题的成因分析 |
一、两地监管,压缩外资银行在国内的发展空间 |
二、监管政策对各金融机构回归本业的导向 |
三、监管高度关注股东变化对NS行的影响,加大了检查和处罚的力度 |
四、缺乏核心客户、产品覆盖度低、人力资源缺口大 |
第二节 NS银行资产负债管理面临的机遇 |
一、集团全牌照的综合金融服务能力 |
二、横跨中港两地的跨境优势 |
三、国家战略与NS银行业务特色的高度契合 |
四、国家对外资银行业务的进一步开放 |
第三节 NS银行与国内其他银行比较 |
一、与工商银行比较 |
二、与招商银行比较 |
三、与花旗银行比较 |
四、财务数据比较分析 |
第五章 NS商业银行资产负债管理的发展及对策 |
第一节 树立新的理念,创造良好环境 |
一、明确和强化全新的资产负债管理目标和基本理念 |
二、导入全员全面风险管理理念 |
第二节 完善资产管理体系 |
一、明确部门职责,完善组织架构 |
二、完善制度建设 |
三、注重人才培养,引进专业的资产负债管理团队 |
第三节 建立完善的资产管理信息系统 |
一、建立指标评价机制,优化管理指标体系 |
二、建立动态管理策略,完善资产管理模型 |
三、提升风险管理水平,强化风险管理能力 |
四、提高信息反馈速度,疏通信息沟通渠道 |
第四节 优化资产负债结构 |
一、加强资产负债组合匹配 |
二、加快金融创新 |
三、强化定价管理 |
第六章 结论与展望 |
参考文献 |
致谢 |
个人简历及在学期间发表的研究成果 |
(7)A银行流动性风险管理研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究意义 |
1.3 国内外研究现状 |
1.3.1 国外 |
1.3.2 国内 |
1.4 研究内容 |
第二章 商业银行流动性风险管理概述 |
2.1 流动性风险概述 |
2.1.1 定义 |
2.1.2 特征 |
2.1.3 影响因素 |
2.2 流动性风险管理概述 |
2.2.1 定义 |
2.2.2 衡量方法 |
2.3 流动性风险管理理论 |
2.3.1 资产管理理论 |
2.3.2 负债管理理论 |
2.3.3 资产负债管理理论 |
第三章 A银行流动性风险现状 |
3.1 A银行简介 |
3.1.1 A银行发展历程 |
3.1.2 A银行业务特征 |
3.2 A银行流动性风险管理概述 |
3.2.1 目标 |
3.2.2 组织架构 |
3.2.3 模式 |
3.2.4 流程 |
3.3 A银行流动性风险的度量 |
3.3.1 存贷比 |
3.3.2 流动性比例 |
3.3.3 流动性覆盖率 |
3.3.4 备付金率分析 |
3.3.5 不良贷款率 |
3.3.6 拨备覆盖率 |
3.3.7 资本充足率 |
3.3.8 平均总资产回报率 |
3.4 本章小结 |
第四章 A银行流动性风险管理存在的问题 |
4.1 管理层面 |
4.1.1 对流动性风险管理认识不足 |
4.1.2 激励与约束机制不全面 |
4.1.3 流动性风险管理模式不合理 |
4.2 操作层面 |
4.2.1 流动性风险防范机制有待改进 |
4.2.2 日间头寸预测不准确 |
4.2.3 管理信息系统不够完备 |
4.3 业务层面 |
4.3.1 存贷款规模不匹配 |
4.3.2 合格优质的流动性资产不足 |
4.3.3 资金使用效率不高 |
4.4 本章小结 |
第五章 国内外银行业流动性风险管理经验借鉴 |
5.1 香港 |
5.2 美国 |
5.3 日本 |
5.4 英国 |
5.5 本章小结 |
第六章 A银行的流动性风险管理优化建议 |
6.1 管理层面 |
6.1.1 提高全行流动性风险意识 |
6.1.2 细化激励与约束机制 |
6.1.3 优化流动性风险管理模式 |
6.2 操作层面 |
6.2.1 实行有效的压力测试和应急计划 |
6.2.2 提高头寸预报的准确性 |
6.2.3 加强信息化支持 |
6.3 业务层面 |
6.3.1 制定资产负债管理政策和资源配置方案 |
6.3.2 调控期限错配风险,吸收合格优质流动性资产 |
6.3.3 优化资产负债结构,提高资金利用率 |
6.3.4 加强资金来源与资金运用的匹配 |
6.3.5 控制新产品风险 |
6.3.6 运用融资策略 |
6.4 本章小结 |
第七章 结论与展望 |
7.1 研究结论 |
7.2 研究展望 |
参考文献 |
致谢 |
(8)我国流动性监管对商业银行盈利能力的影响研究(论文提纲范文)
中文摘要 |
Abstract |
绪论 |
第一节 研究背景 |
第二节 研究意义 |
第三节 国内外文献综述 |
一、国外相关文献 |
二、国内相关文献 |
第四节 研究思路及研究方法 |
一、研究思路 |
二、研究方法 |
第五节 本文创新与不足 |
一、本文创新 |
二、本文不足 |
第一章 概念界定与理论基础 |
第一节 相关概念界定 |
一、流动性概念界定 |
二、流动性监管概念界定 |
三、商业银行盈利能力概念界定 |
第二节 理论基础 |
一、金融监管理论 |
二、商业银行流动性管理理论 |
第三节 本章小结 |
第二章 我国商业银行流动性监管的发展历程及现状 |
第一节 我国流动性监管发展历程 |
第二节 我国当前的流动性监管制度 |
第三节 流动性监管指标达标情况 |
一、流动性比例 |
二、净稳定资金比率 |
三、流动性匹配率 |
第四节 本章小结 |
第三章 我国流动性监管对商业银行盈利能力影响的理论分析 |
第一节 流动性监管对商业银行短期盈利能力的冲击 |
第二节 流动性监管对商业银行长期盈利能力的影响分析 |
一、流动性匹配率影响商业银行盈利能力的机理 |
二、流动性匹配率影响商业银行盈利能力的理论模型 |
第三节 本章小结 |
第四章 我国流动性监管对商业银行盈利能力影响的实证分析 |
第一节 变量选取与模型设定 |
一、解释变量及被解释变量选取 |
二、控制变量选取 |
三、模型设定 |
四、数据来源及描述性统计 |
第二节 实证分析及结果 |
一、平稳性及自相关检验 |
二、实证结果 |
三、稳健性检验 |
四、结果分析 |
第三节 本章小结 |
第五章 研究结论及对策建议 |
第一节 研究结论 |
一、流动性匹配率监管面临达标压力 |
二、流动性监管将负面冲击商业银行短期盈利能力 |
三、流动性匹配率可造成双向性影响 |
四、当前降低期限错配的边际效益较大 |
第二节 启示与建议 |
一、商业银行的应对策略 |
二、监管机构的应对措施 |
参考文献 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 |
致谢 |
个人简历 |
(9)我国商业银行资产负债结构变化对其风险承担的影响研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 文献综述 |
1.2.1 关于商业银行资产负债结构变化的研究 |
1.2.2 关于商业银行风险承担的研究 |
1.2.3 简要述评 |
1.3 技术路线和研究方法 |
1.3.1 技术路线 |
1.3.2 研究方法 |
1.4 研究内容 |
1.5 本文的创新之处 |
1.5.1 研究视角创新 |
1.5.2 研究内容创新 |
第二章 我国商业银行资产负债结构变化特征和原因分析 |
2.1 我国商业银行资产结构变化特征 |
2.1.1 信贷资产增速放缓,金融市场业务占比波动性上升 |
2.1.2 非国有银行的金融市场业务波动性更大 |
2.2 我国商业银行负债结构变化特征 |
2.2.1 存款占比逐年下降,同业负债和应付债券占比加大 |
2.2.2 非国有银行的主动负债业务占比更高 |
2.3 我国商业银行资产负债结构变化的原因 |
2.3.1 外部经营环境发生变化 |
2.3.2 内部经营模式转型 |
2.4 本章小结 |
第三章 商业银行资产负债结构变化对其风险承担的影响研究 |
3.1 资产结构和负债结构的界定 |
3.1.1 资产结构 |
3.1.2 负债结构 |
3.2 商业银行资产负债结构变化对其风险承担的影响机理分析 |
3.2.1 商业银行资产负债结构变化降低其风险承担的影响机理 |
3.2.2 商业银行资产负债结构变化增加其风险承担的影响机理 |
3.3 本章小结 |
第四章 实证检验 |
4.1 模型设定与变量选取 |
4.1.1 模型设定 |
4.1.2 被解释变量——商业银行风险承担变量 |
4.1.3 解释变量——商业银行资产结构变量和负债结构变量 |
4.1.4 控制变量——银行微观特征变量和宏观经济变量 |
4.2 数据选择及说明 |
4.3 实证结果与分析 |
4.3.1 基本模型结果分析 |
4.3.2 基于规模的异质性分析 |
4.3.3 稳健性检验 |
4.4 本章小结 |
第五章 政策建议 |
5.1 从商业银行的角度 |
5.1.1 优化资产结构,关注风险特征的变化 |
5.1.2 提升主动负债占比,注重负债结构多元化 |
5.1.3 改善资产负债表内外结构,打造大资产负债管理格局 |
5.1.4 提升资产负债定价能力,动态监督各类经营风险 |
5.2 从监管当局的角度 |
5.2.1 鼓励商业银行优化资产负债结构 |
5.2.2 加强对资产负债管理和宏观审慎管理相结合 |
5.3 本章小结 |
结论 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 |
致谢 |
附件 |
(10)我国城商行流动性风险管理研究 ——以宁波银行为例(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
1.引言 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究意义 |
1.3 研究方法 |
1.4 研究内容 |
1.5 创新之处 |
1.6 文献综述 |
2.我国城商行流动性管理现状 |
2.1 商业银行流动性风险生成机制 |
2.2 我国关于流动性风险的监管历程 |
2.3 城市商业银行流动性特点 |
2.4 城商行流动性管理面临的现实问题 |
2.5 本章小结 |
3.宁波银行案例分析 |
3.1 案例背景 |
3.2 宁波银行业务发展情况 |
3.3 宁波银行面临的主要商业风险 |
3.4 本章小结 |
4.宁波银行流动性现状分析 |
4.1 流动性风险监测指标分析 |
4.2 资产质量分析 |
4.3 同业业务开展状况 |
4.4 流动性风险管理体系的建设 |
4.5 本章小结 |
5.宁波银行流动性错配程度分析 |
5.1 流动性错配 |
5.2 流动性错配指数构建 |
5.3 LMI指标优势分析 |
5.4 流动性错配度量 |
5.4.1 样本选取及数据来源 |
5.4.2 权重设置 |
5.4.3 LMI测算结果 |
5.5 本章小结 |
6.结论与展望 |
6.1 论文结论 |
6.2 政策建议 |
6.3 研究展望 |
参考文献 |
后记 |
致谢 |
四、商业银行资产负债的动态匹配管理(论文参考文献)
- [1]我国流动性监管对商业银行效率的影响研究[D]. 唐悦. 重庆工商大学, 2021(09)
- [2]商业银行金融创新与实体经济增长 ——基于供给侧结构性改革背景[D]. 滕飞. 广西大学, 2021(07)
- [3]我国商业银行流动性错配程度及影响因素研究[D]. 燕若瑜. 山东大学, 2020(12)
- [4]我国区域性商业银行资本结构管理研究[D]. 杨克成. 天津财经大学, 2020(07)
- [5]JY村镇银行流动性风险管理研究[D]. 苏艳. 扬州大学, 2019(06)
- [6]NS银行资产负债配置管理研究[D]. 何思扬. 上海财经大学, 2020(07)
- [7]A银行流动性风险管理研究[D]. 解晶晶. 内蒙古工业大学, 2019(01)
- [8]我国流动性监管对商业银行盈利能力的影响研究[D]. 吴祖卿. 福建师范大学, 2019(12)
- [9]我国商业银行资产负债结构变化对其风险承担的影响研究[D]. 隆欣. 华南理工大学, 2019(01)
- [10]我国城商行流动性风险管理研究 ——以宁波银行为例[D]. 杨桃花. 西南财经大学, 2019(07)