一、我国转轨时期经济周期波动的谱分析（论文文献综述）
杨祥君[1]（2021）在《专利经济价值：评估模型及波动周期 ——以生物制药行业为例》文中研究表明“高价值专利”是业界高度关注热词,培育高价值专利已经成为创新驱动高质量发展的时代共识,国家知识产权主管部门更是将培育高价值专利、提升专利质量作为重点工作之一。为此,如何评估专利价值、识别高价值专利就成为当前迫切需要解决的关键问题。目前,对于专利价值的研究,学界和业界通用的做法是利用专利性状指标综合评估专利经济价值,然而专利性状指标是否能够反映专利的经济价值?有效性如何?并没有得到验证。此外,目前针对专利价值的研究往往止步于构建专利价值评估模型,学者们虽探究了多种方法来进行专利价值评估模型的构建,然而多数评估模型没能得到应用,且基于模型得到的评估结果的进一步应用更是少之又少。为此,本文首先利用K-S方法构建专利价值综合评估模型,然后通过对比综合评估结果中高价值专利与转让专利之间的重合度来对评估模型结果的有效性进行验证,最后基于专利经济价值评估结果,应用谱分析方法对其波动周期进行分析,以探究生物制药行业专利价值的周期波动特征。具体而言,以1985-2018年的生物制药领域专利为研究样本,通过专利是否在市场上发生转让或者许可来区分专利价值高低,首先运用K-S方法和数据集A建立专利指标与专利经济价值（是否转让）之间的联系,并构建出专利价值评估模型,然后运用新的数据集B对专利经济价值评估模型有效性进行验证,最后再应用功率谱分析对专利经济价值时间序列的周期波动特征进行进一步分析,来丰富专利经济价值评估的理论研究。研究结果表明:第一,公开时间小于5年和大于5年专利的经济价值评估指标体系存在一定差异。其中,公开时间大于5年的专利,权利类、时间类指标占据较大权重,对专利价值有较大的影响;公开时间小于5年的专利,其专利经济价值更多地受到时间类和技术类相关指标的影响。第二,专利经济价值综合评估模型具有一定有效性,应用于公开时间大于5年的专利有效性更高。具体而言,公开时间大于5年专利评估值各区间中转让专利最高比例达73%,高于公开时间小于5年的最高比例65.25%。在公开时大于5年的专利样本中,前50%专利转让比例达到44%,而后50%仅为23.1%。在公开时间小于5年的专利样本中,前25%专利转让比例达到20%以上,而后75%仅为2.9%。第三,谱分析结果表明,生物制药专利价值的时间序列有一个明显的15年的长周期,两个4.29年和6年的中周期和两个2.17年和2.73年的短周期,其中2.17年和2.73年短周期以及15年的长周期最为明显。
孙晨童[2]（2020）在《中国金融周期、经济周期与货币政策的关联机制研究》文中研究说明随着国际金融危机的爆发和国内金融开放程度的不断提高,金融冲击对实体经济的影响日益凸显。金融风险通过国际传导机制以及在金融市场中的放大和加速机制,使得金融体系正在显着地改变着宏观经济的运行规律,这为宏观经济调控政策的制定与实施带来了新的挑战。因此,研究和把握金融周期的波动特征不仅有助于理解金融系统的运行规律,而且可以揭示金融部门对实体经济的影响机制。金融周期是指金融经济活动在内外部因素的冲击下,通过金融体系传导而逐渐形成的持续性波动和周期性变化,它综合反映了包括货币供应、信贷、资产价格、汇率、利率等各类金融变量在不同阶段上的波动态势。通过对金融周期进行合理地测度、实时监测并分析金融周期的波动特征及其宏观经济效应、货币政策效应,对于促进中国金融市场的改革和发展、提高宏观经济政策的反周期调节效果、实现国民经济平稳持续发展都有着重要的理论价值和现实意义。本文以中国金融周期测度为切入点以及金融周期的宏观经济效应、货币政策效应作为主要研究对象,通过构建将金融周期作为内生性变量的经济计量模型,对金融周期与经济周期、货币政策的关联机制进行实证分析。本文各部分的研究内容、主要研究结论以及创新之处包括以下几个方面:第一,中国金融周期与经济周期的测度及联动关系分析。本文通过构建四区制的马尔科夫区制转换动态双因子（MS-DBF）模型,将金融周期与经济周期放在统一框架中进行测度、分析与预测。通过对模型中金融周期与经济周期的联合转移概率矩阵施加一定的约束,使模型估计得到的平滑概率可以有效地刻画金融周期在不同阶段对经济周期的时变先行性。此外,对比传统的单变量马尔科夫区制转换（MS）模型或是双变量的马尔科夫区制转换向量自回归（MS-VAR）模型,本文构建的模型不但可以对金融周期与经济周期所处的阶段做出合理的推断,还能考察金融周期与经济周期之间的联合转移动态,并可以通过预测概率对金融周期与经济周期未来短期内的走势进行预测。主要的研究结论包括:（1）自2002年以来,中国金融周期与经济周期都经历了 5轮完整的景气循环。金融周期与经济周期波动存在着明显的峰谷交错现象,经时差相关分析,金融周期先行经济周期6个月,相关系数为0.761。（2）在样本期内金融周期与经济周期波动表现出较高的协同性,二者波动“同步”的持续时间大于“非同步”的持续时间。2008年金融危机过后,金融周期与经济周期以均处于收缩阶段为主。金融周期与经济周期在不同状态之间的转移概率存在非对称性,在扩张阶段金融周期对经济周期的预测能力大于收缩阶段的预测能力。（3）根据样本外预测概率结果显示,2019年7月～2019年12月,预计金融周期较大概率进入收缩阶段,而经济周期较大概率仍处于扩张阶段。第二,基于时间序列频域方法分析金融周期与经济周期的波动特征与互动关系。结合国内外已有文献,本文梳理了目前主要的时间序列频域分析方法:基于傅里叶变换的谱分析、频域Granger因果检验以及小波分析方法,并将三种方法应用于研究金融周期与经济周期在频域内的周期性波动机理与内在联系。首先,以金融周期与经济周期为实证研究对象,详细对比了谱分析方法与小波分析方法无论是在单谱还是互谱估计过程中捕捉时间序列频域信息的能力;其次,将基于离散小波变换的小波滤波方法以及基于连续小波变换的小波功率谱估计方法有效地结合在了一起,并以频带分析视角对金融周期与经济周期的波动特征进行分析;此外,将物理学概念——“谱能量”引入到了经济学领域,对金融周期与经济周期在不同频带的谱能量占比进行了测算,用于对比分析在频域内金融周期与经济周期的结构异质性。主要的研究结论包括:（1）谱分析与小波分析方法测得金融周期和经济周期都在周期长度为40个月左右存在一个主周期波动及经济周期在周期长度为23个月处的一个次周期波动。（2）金融周期与经济周期的周期性波动关系密切,这体现出金融周期与经济周期在中长期波动的关联性非常强,说明两个序列的周期波动的形成机制具有紧密的内在联系。（3）在整个频域内,金融周期基本都先行于经济周期。这与金融周期与经济周期的频域Granger因果检验结果相符合,即金融周期是经济周期的频域Granger原因。但2015年以来,金融周期对经济周期的先行性有所减弱。第三,中国金融周期与货币政策的交互影响机制研究。本文分别应用基于自举滚动窗口估计的时变Granger因果检验方法及MS-Granger因果检验方法研究了中国金融周期与货币政策之间的非线性交互影响关系。本文创新性地将时变Granger因果检验的实证结果以概率形式来刻画金融周期与货币政策之间的Granger因果性,并和MS-Granger因果检验的实证结果进行了对比分析。主要结论包括:（1）金融周期对货币政策存在显着影响的时间区间主要集中在金融周期的扩张阶段或波峰处周围,即金融系统存在高风险的时期。（2）货币政策对金融周期的反应存在一定时滞,当我国金融市场处于过热状态时,会引起政策当局的注意,并且在未来的一段时间内采取稳健适度的货币政策以应对可能出现的金融风险隐患。（3）两种方法都测得在2008年金融危机前后以及2017年我国金融杠杆率过高问题出现以来,金融周期与货币政策的交互影响关系显着增强。第四,纳入金融周期因素的宏观经济系统动态传导机制研究。首先,建立了后顾型IS-Phillips模型,并通过货币政策损失函数在不同条件下的相对大小情况来推断货币当局是否应将“金融稳定”作为其“盯住目标”之一,并在此基础上推导出货币政策反应函数。其次,在包含IS曲线、Phillips曲线以及货币政策规则三方程的传统新凯恩斯模型基础之上,将金融周期作为内生性变量引入到模型中,从而构建了价格型货币政策、金融周期、经济周期及核心通货膨胀率的联立方程模型。最后,将联立方程模型拓展至VAR模型系统中,建立了四变量的时变参数VAR模型,通过等时点脉冲响应函数的估计结果来分析货币政策的传导路径和调控效果以及金融周期对其他变量的时变影响效应。主要的研究结论如下:（1）在货币政策规则方程中引入金融周期,即将“金融稳定”作为货币当局实施政策时的“盯住目标”之一可以有效地降低货币政策的福利损失。此外,通过敏感性分析可知:无论货币当局关注货币政策的“短期效应”还是“长期影响”,防范系统性金融风险、促进金融市场的稳定发展都是货币政策不可忽视的目标之一。（2）金融周期对宏观经济和物价水平均存在显着性影响,但该影响在不同时点下呈现出明显的“异质性”特征,即在金融市场处于过热阶段时,金融因素对实体经济和物价水平所产生的影响明显强于金融市场稳定阶段且其持续期更长。（3）货币政策在不同时点下均能有效调控金融市场且在金融繁荣时期其有效性显着增强,但是将“金融稳定”作为货币当局的调控目标之一明显增加了货币政策传导路径的复杂性和调控效果的不确定性,从而使得货币当局制定调控政策的难度明显加大。第五,基于前沿的在险经济增长（GaR）模型分析与预测中国经济增长的下行风险。本文构建了以预期实际GDP增长率的分位数作为被解释变量,以当期的实际GDP增长率、经济政策不确定性指数以及金融周期作为解释变量的分位数回归模型。通过引入偏t分布来拟合分位数预测值,进而得到实际GDP增长率的预测条件概率密度,以此在5%的分位点水平下,评估中国经济增长在新冠肺炎疫情冲击前后的下行风险。主要的研究结论如下:（1）当期经济增速和金融周期对未来经济增长都产生正向影响,而经济政策不确定性对未来经济经济增长产生负向影响。（2）疫情冲击之前（2019年第4季度）,如果没有发生新冠肺炎疫情,在经济政策相对稳定和有利的金融因素促进下,2020年经济增长将会具有一定的上升动力;疫情冲击之中（2020年第1季度）,未来经济增长的下行风险加剧,但是假设即使没有逆周期的宏观调控政策进行调节,疫情冲击的负面影响也会逐渐减弱,经济增长具有自我恢复的内在动力;疫情冲击之后（2020年第2季度）,未来经济增长将会得到进一步的恢复,体现了稳中向好的经济形势,但不能忽视仍可能出现的下行风险。（3）根据稳健性分析结果可知,以当期经济增速、经济政策不确定性和金融周期作为解释变量进行建模是稳健的,偏t分布的估计结果也是可靠的。
陈小昆,李晓娜[3]（2020）在《基于景气视角的旅游业运行监测：一个文献综述》文中提出对旅游业景气变动状况进行测度是监测旅游业经济运行状态的有效方式。旅游业景气测度源自经济景气测度,而经济景气测度依赖于测度体系的构建和测度方法的选择。早期的测度体系由多项指标综合而成,之后通过引入时滞变量、循环变动测定、季节调整、数据修订等而逐渐得以完善。经济景气测度方法主要有经济景气指数法和结构性计量模型法,并且两种方法常交叉使用。通过梳理文献可以发现,现阶段我国旅游业景气测度除面临测度方法较为单一的窘境外,在测度体系的构建以及相关指标的赋权等方面也需不断完善。未来的研究中需尽可能拓宽数据的获取渠道,并注重对突发事件冲击的度量。
王晶[4]（2020）在《货币供应量、人民币实际有效汇率对中国金融周期影响的实证研究》文中研究指明近年来,中国存在着实体经济和虚拟经济周期性走势的差异和背离,同时面临着“稳增长”和“防风险”的严峻形势,其中前者要求政策层面适度宽松,但是后者又要求政策层面适度从紧,特别是需要避免重复“大水漫灌”式的政策引起新一轮的泡沫,从而使得经济政策的实施存在着两难的选择。因此,为了使政策选择同时兼顾“稳增长”和“防风险”,处理好金融支持实体经济与防范系统性风险间的平衡,相关的政策调整还需要更为充分的理论支撑。本文基于既有的相关研究,联系我国金融体系实际情况,选取私人非金融部门信贷、私人非金融部门信贷与GDP的比率和国房景气指数作为构造我国金融周期指数（下文记为“FC”）的原始指标,并运用主成分分析方法（PCA法）构建能够反映我国金融周期走势的综合性金融周期指数,测度的时间范围为1997年第二季度至2018年第二季度。以此为基础,分析我国金融周期整体波动态势和特征,并构造ARMA（2,1）模型对金融周期未来16期走势进行预测。随后,运用谱分析方法分别得出货币供应量（下文记为“M2”）、人民币实际有效汇率（下文记为“RREER”）与金融周期指数的相位差和相干谱,从而分析货币供应量、人民币实际有效汇率各自与FC的关联性。最后,构建异方差时变参数（SV-TVP-VAR）模型,通过随时间变化的脉冲响应和不同时点的脉冲响应分析我国金融周期波动的影响机制。从而理解金融体系的运行状态以及运行规律,以期能够为防范和化解中国系统性、区域性金融风险提供理论依据及操作路径。研究结果表明:第一,在本文测度的时间范围内,金融周期指数共出现了六次扩张和六次收缩,共经历了五个完整的金融周期。近年来,中国金融周期指数波动幅度有缩小的趋势。第二,在未来一段时间内,中国金融周期指数下行压力可能将持续存在。第三,广义货币供应量是中国金融周期波动的影响因素,且货币供应量与金融周期指数的关联性在波动周期为3至4年的范围内较大。第四,人民币实际有效汇率是中国金融周期波动的影响因素,且人民币实际有效汇率与金融周期指数的关联性在波动周期为2至3年的范围内较大。第五,货币供应量、人民币实际有效汇率会对中国金融周期产生随时间而变化的影响,其中中期影响最大,长期影响次之,短期影响最小。第六,两种冲击对中国金融周期波动产生的影响都是顺周期的,但在两种冲击影响下金融周期波动的走势基本相反,货币供应量对金融周期的影响程度比人民币实际有效汇率冲击要低,但是近期以来有逐步走高的趋势。基于上述结论,本文最后从推进逆金融周期调控角度提出针对性建议,从而引导金融体系在更好服务实体经济的同时有效防控金融风险。
苏庆达[5]（2020）在《柴达木盆地晚新生代气候与环境演化及驱动机制研究》文中进行了进一步梳理亚洲季风演化和亚洲内陆干旱环境的形成是青藏高原隆升、全球气候变冷和特提斯海退缩的产物,然而这些因素如何促使亚洲内陆干旱环境的形成和亚洲季风的演化尚有诸多不清楚的地方。获取可靠的晚新生代亚洲内陆古气候与环境演化记录不但有助于澄清这些长时间尺度的气候变化,而且对于理解亚洲内陆轨道尺度气候变化极为必要。前人利用中国黄土高原黄土-红粘土序列构建了晚新生代东亚气候与环境演化的基本框架。然而,由于气候代用指标的多解性和具有精确定年且高分辨率的长时间尺度古气候记录的缺乏,第四纪以前亚洲季风-干旱环境在构造和轨道时间尺度上的演化及驱动机制尚存在较大的争议。为了解决上述问题,本文选取青藏高原东北缘柴达木盆地大红沟剖面、怀头他拉剖面和花土沟剖面开展古环境重建研究。上述剖面已经通过磁性地层学和古生物化石相结合确定了年代学框架,在此基础上,我们借助磁学、同位素地球化学等指标对上述剖面进行了古环境重建,旨在理解柴达木盆地晚新生代亚洲季风和干旱化在不同时间尺度上的演化特征和规律,区分青藏高原的生长与两极冰盖的出现和发展对亚洲季风-干旱环境演化的可能影响,查明亚洲季风-干旱环境在轨道时间尺度上的演化同太阳辐射参数和地球气候系统内部变化的联系。围绕气候演化趋势与规律,本研究获得以下几点认识:（1）利用柴达木盆地北部大红沟剖面河湖相沉积物总有机碳同位素恢复了柴达木盆地20-5 Ma的植被演变历史。发现柴达木盆地20-5 Ma生态系统以C3植物为主且晚中新世没有C4植物的大规模扩张,这与低海拔的黄土高原晚中新世C4植物扩张的观点不同。我们推测柴达木盆地晚中新世没有发生C4植物扩张的原因可能是青藏高原东北缘构造抬升造成生长季温度较低,不利于C4植物的生长。这一研究为高原东北缘晚中新世构造隆升提供了间接的生态学证据。（2）利用柴达木盆地怀头他拉剖面湖相沉积物重建了10-6 Ma期间降水的变化。发现8.5-7 Ma期间降水显着增加,气候显着变湿。黄土高原庄浪和秦安站点也记录了这一期气候湿润,表明这是一期区域性的变湿。考虑到黄土高原降水受东亚季风控制,我们把这期区域性的变湿归因于青藏高原东北缘隆升造成的东亚夏季风的增强。这一推论与上述生态学证据相互印证,进一步说明了青藏高原东北缘晚中新世发生了构造隆升。（3）发现柴达木盆地在晚上新世3.3 Ma时快速变干而在第四纪开始时没有显着变干,这一观察在塔里木盆地也得到了验证。通过与高低纬气候指标进行横向对比,发现这期快速变干可能与印度尼西亚海道逐渐关闭引起的印度洋表水变冷关系密切,说明低纬海洋变化可能是影响中亚环境变化的一个重要因素。（4）晚中新世8.5-7 Ma期间东亚夏季风的演化主要受10万年偏心率周期的控制,与晚第四纪东亚夏季风演化模式类似。因为晚中新世期间北半球高纬度地区只存在间歇性的冰盖,所以我们将季风显着10万年周期性变化归因于太阳辐射造成的南半球冰量变化或者大气CO2含量变化的驱动。这一研究把东亚夏季风以10万年为主导周期演化出现的时间提前了6个百万年,加深了对东亚夏季风轨道尺度变化和驱动机制的认识。（5）柴达木盆地晚上新世3.6-3.1 Ma地层磁化率指示的化学风化强度的变化以2万年岁差周期为主而石盐含量指示的蒸发的变化以10万年偏心率周期为主,表明不同气候过程对太阳辐射参数的响应存在差异,青藏高原东北缘降水对岁差驱动更为敏感,而蒸发对偏心率驱动更为敏感。这些工作为理解东亚季风演化与中亚干旱环境形成提供了新的数据,进一步表明青藏高原隆升可能对柴达木盆地气候环境的演化起到至关重要的作用。本研究同时揭示出印度尼西亚海道关闭与南极冰盖的变化可能对柴达木盆地气候环境变化起到重要的作用,然而这两个机制以前却没有得到足够的重视。
赵媛媛[6]（2020）在《金融周期与经济周期的耦合性及阶段特征研究》文中认为布雷顿森林体系的建立,确立了美元作为唯一的与黄金等值的国际储备货币的地位,美国因此成为世界经济的主宰者。金汇兑本位制的内在不一致促使美国以美元为工具掠夺全球财富,这不仅改变了美国国内经济选择行为及经济运行方式,也改变了全球经济格局及经济运行态势。如果说,布雷顿森林体系是美国有约束的掠夺全球资源的国际货币制度安排,那么,布雷顿森林体系崩溃后以美元为中心的信用货币制度安排,则彻底放松了对美元的限制,一个围绕实体经济的生产与贸易为主的世界经济格局逐渐被围绕保美元地位的金融活动所取代,金融危机或金融周期由此也成为人们更为关切的重大问题。本文试图以二战后美国的相关实际数据为基础,以FCI指数作为金融周期的测度变量,以GDP增长率作为经济周期的测度变量,利用数据驱动型研究方法,通过对二战后美国金融周期与经济周期变动状况的直观观察和描述性统计分析,探讨金融周期与经济周期的总体动态关系。在此基础上,构建金融周期与经济周期的耦合性测度指标,从时域和频域的角度测度金融周期与经济周期的波动特征并进行比较,利用实证分析的方法论证布雷顿森林体系阶段和信用货币制度阶段金融周期与经济周期耦合性的异质性特征,并针对数据分析结果给出相应的经济学解释,为当前我国的战略选择提供了良好的参考依据。研究结果表明:（1）美国金融周期与经济周期的耦合性具有鲜明的阶段性异质性特征,并且这种阶段性差异与国际货币制度变迁一致;（2）布雷顿森林体系阶段,金融和经济在周期长度、周期波动幅度、以及在扩张阶段与收缩阶段的非对称性等方面的差别都非常小,具有较为典型的实体经济主导型经济体特点;（3）信用货币制度阶段,金融的周期波动明显比经济的周期波动更加频繁而剧烈,且这种剧烈程度的差异在收缩阶段尤为突出,金融对经济的溢出效应明显,整体经济运行表现出金融主导型特征;（4）极端的二元经济结构（高度发达与现代化的金融体系与相对空洞化的实体经济）是金融主导型经济的必然结果,在我国未来发展的过程中必须高度重视金融服务于实体经济的本原职能。
景辛辛[7]（2019）在《中国上市公司债务风险积聚与溢出效应研究 ——基于公司治理的视角》文中研究说明随着中国供给侧结构性改革任务的提出以及“去杠杆”的实施,我国上市公司的债务问题逐渐浮出水面。高杠杆的存在使得企业在长期发展过程中容易陷入债务危机的陷阱,会成为阻碍经济平稳快速发展的重要因素。企业债务风险积聚的背后会导致社会融资规模以及货币流动量M1、M2的增速与实体经济、宏观经济增速产生不对称性。在经济新时代下,全球经济将致力于偿还债务、修复资产负债表以及降低企业债务风险。在中国,降低上市公司债务风险积聚,提高企业治理水平的任务也尤其迫切。为了使我国上市公司更加健康稳健发展,降低企业债务风险积聚,切实完成企业去杠杆的重任,有必要先回答哪些因素导致企业的债务风险积聚不断增加。在微观、中观、宏观不同的层面以及内、外部找到企业债务风险不断积聚的影响因素以及作用路径,才能对症下药,找到企业去杠杆、降低企业债务风险积聚的最佳途径。通过降低上市公司债务风险积聚的过程提升企业的治理水平,促进企业的健康发展。而通过研究企业债务风险溢出效应,可以发现降低企业债务风险积聚有助于整体上市公司的债务风险水平降低,有助于上市公司更有效的制定治理制度。本文在梳理国内外已有研究文献的基础之上,分析总结了引起上市公司债务风险积聚的影响因素以及债务风险的溢出效应。在此基础上,本文首先结合上市公司债务风险的相关理论,对中国上市公司债务风险积聚现状总体情况以及分行业、分地区的积聚情况以及问题进行分析,并进一步力图通过数理推导进一步研究上市公司债务风险确实对其他上市公司存在溢出效应,为上市公司债务风险溢出提供理论依据。其次,本文运用上市公司相关数据对影响上市公司债务风险积聚的微观、中观、宏观主要因素进行实证分析,并进一步分析不同影响因素对上市公司债务风险积聚产生影响的作用路径。由于上市公司债务风险积聚情况与其公司治理情况密切相关,企业产权性质与股权结构直接影响上市公司治理,所以,本文在分析上市公司债务风险积聚影响因素及其作用路径的基础上进一步研究企业产权性质与股权结构对影响因素的调节作用,以期根据公司治理的不同特点,为降低上市公司债务风险积聚水平提供更有针对性的建议。再次,为了研究上市公司债务风险溢出效应,本文通过空间计量模型,建立经济上的空间性联系,研究每家上市公司债务风险对其他上市公司的溢出效应。为了研究每个行业的溢出效应的不同特点,进一步分行业研究上市公司债务风险溢出效应。最后,本文根据研究结论提出针对性的政策建议。除导论外,本文的研究内容共计六章,分为三个部分。第一部分为理论分析部分,包含第一、二章。具体内容如下:第一章为上市公司债务风险积聚与溢出效应的理论基础。本章主要介绍了上市公司债务风险积聚及溢出效应相关概念以及理论,影响上市公司债务风险积聚的主要因素以及作用机制,上市公司债务风险溢出的作用机制。为后续研究提供理论支撑。第二章为中国上市公司债务风险积聚现状以及问题。本章主要通过描述性统计以及分行业、分地区对上市公司债务风险积聚现状及问题进行了分析,通过数据描述统计了解中国上市公司整体的债务发展、债务融资规模以及债务风险积聚情况。进一步将上市公司进行分行业研究每个行业的债务发展、债务融资规模以及债务风险积聚情况,并针对不同的行业特点分析不同债务风险积聚状况的原因;分地区研究每个地区的债务发展、债务融资规模以及债务风险积聚情况,针对不同地区发展情况分析不同地区之间债务风险积聚存在差异的原因。第二部分为上市公司债务风险积聚影响因素分析,包含本文第三、四、五章。具体内容如下:第三章为微观分析部分,研究了上市公司自身财务特点、企业生命周期、管理层风险偏好与企业债务风险积聚的关系。本文主要是从企业盈利能力、营运能力、综合负债率、企业是否处于衰退期以及管理层是否存在风险偏好等几个方面研究了企业自身特点与上市公司债务风险积聚之间的关系。企业生命周期对上市公司债务风险积聚影响的作用路径是通过实施不同的竞争战略。管理层是否持股会直接影响管理层的风险偏好进而影响上市公司债务风险积聚。并进一步根据上市公司产权性质以及股权结构进行分类,研究不同公司治理结构对微观影响因素的调节作用。第四章为中观分析部分,研究了行业发展状况、产品市场竞争与上市公司债务风险积聚的关系。本文主要从产品市场竞争程度、行业景气度等几个方面研究了行业发展与上市公司债务风险积聚之间的关系。并进一步根据上市公司产权性质以及股权结构进行分类,研究不同公司治理结构对中观影响因素的调节作用。第五章为宏观分析部分,研究了宏观经济波动、经济政策不确定性与上市公司债务风险积聚的关系。本文主要从宏观经济产出缺口、经济政策不确定性指数等几个方面研究了宏观经济发展与上市公司债务风险积聚之间的关系。分析经济政策不确定性通过影响上市公司外部面临的融资约束与内部经营不确定性对上市公司债务风险积聚产生影响。并进一步根据上市公司产权性质以及股权结构进行分类,研究不同公司治理结构对宏观观影响因素的调节作用。第三部分为上市公司债务风险溢出效应研究。包含第六章。具体内容如下:第六章主要研究了上市公司债务风险溢出效应。通过建立空间计量模型,研究上市公司债务风险的经济空间溢出效应具体为竞争效应还是溢出效应。进一步分行业根据行业不同特点研究每个行业内的企业债务风险溢出效应不同特征。通过以上研究,本文得出以下几点主要结论:第一,上市公司债务风险积聚整体呈上升趋势。分行业研究发现,制造业、建筑行业、房地产业、交通运输业、农林牧渔业五个行业债务风险呈不断积聚趋势;分地区研究发现,东北地区的债务风险呈不断积聚趋势。第二,上市公司的财务特征、企业所处的生命周期以及管理层风险偏好对上市公司债务风险积聚有显着影响。上市公司盈利能力、营运能力与其债务风险积聚显着负相关,综合负债率与其债务风险积聚显着正相关;企业在衰退期的债务风险积聚程度最高,不同生命周期企业的竞争战略不同,从成长期到衰退期,企业债务风险积聚程度呈不断上升趋势;管理层对风险越喜好与上市公司债务风险积聚正相关。第三,产品市场竞争程度、行业景气程度对上市公司债务风险积聚有显着影响。产品市场竞争越激烈,上市公司债务风险积聚程度越低;行业景气度对上市公司债务风险积聚负相关。股权集中度高、企业为民营性质,产品市场竞争的负相关性越强。企业为民营性质,行业景气度对债务风险积聚影响越强。第四,经济政策不确定性、宏观经济波动对上市公司债务风险积聚有显着影响。经济政策不确定性越强烈,上市公司债务风险积聚越大。经济政策不确定性通过影响企业面临的外部融资约束与企业内部经营不确定性影响上市公司债务风险积聚程度。上市公司债务风险积聚存在逆经济周期性。在民营企业中,宏观经济波动对上市公司债务风险积聚的影响更明显。第五,上市公司债务风险存在明显的正外部性,即上市公司债务风险溢出效应表现为明显的传染效应。在五个风险积聚行业中,只有在制造业中存在负外部性,即竞争效应。在其他四个行业中均表现为正外部性,即传染效应。与以往文献进行对比,发现本文的创新点主要包括:在研究内容上,主要的创新点包括:第一,国内外对企业债务风险积聚与溢出效应的研究较少,主要的研究是集中在对企业最优资本结构的研究以及资本结构动态调整过程。有少部分研究关注到对上市公司债务融资的影响因素,但是并没有更细致的研究企业债务风险积聚的影响因素以及没有将每个因素对企业债务风险具体的积聚影响路径用实证模型表示出来。之前大多数学者表示企业债务风险时,选择用资产负债率来表示,该指标虽然与企业债务风险有显着相关性,但是并非是完全的线性关系。本文选取了更准确的企业债务风险综合指标来表示企业债务风险积聚。第二,在研究企业自身特征对企业债务风险积聚的影响因素时,克服了之前研究对企业特征考虑不全面的缺陷,通过因子分析法,将企业各方面特征考虑进去计算出一个综合指标。在以往学者的研究中,只有极少数学者对企业债务风险的微观影响因素有关注,第三,以往学者没有对行业发展状况以及宏观经济波动对企业债务风险以及企业债务风险积聚的影响进行研究,本文首次关注到了中观层面以及宏观层面对上市公司债务风险的影响因素。第四,本文首次考察了上市公司债务风险对其他上市公司的溢出效应,并研究了每个行业内企业是否存在债务风险溢出效应以及溢出效应的具体表现。在研究方法上,本文采用GMM模型考察上市公司债务风险积聚的影响因素,并通过引入滞后项一定程度上克服了内生性问题。在考察因果关系后,并进一步通过PSM方法以及工具变量法,在一定程度上克服了内生性问题,使得研究结果可信度更高。在研究上市公司债务风险溢出效应时,将每个上市公司作为一个经济单元,建立空间计量模型,研究上市公司经济空间性的债务风险溢出情况。
梁宇云[8]（2018）在《中国工业经济周期与技术进步的关联效应分析》文中研究说明我国经济步入新常态的同时,产能过剩、产业结构落后也成为阻碍我国经济进一步发展的主要因素。在此背景下,党中央提出“创新驱动发展”战略,明确提出科技创新是提高社会生产力和综合国力的重要推动力。西方国家的经验数据也显示,技术进步在推动经济发展方面发挥着非常关键的作用,且其变化存在周期性。因此,研究我国技术进步是否存在类似的周期波动特征及其与产出之间的相关关系便显得十分重要。本文基于人均资本高低和政府对高新技术行业的分类将我国工业部门划分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型三类。分别用增长核算法、超越对数随机前沿生产函数法和DEA-Malmquist法对我国工业部门和三类工业行业的全要素生产率TFP的增长率进行测算。使用BB法和谱分析分别对我国工业部门和三类行业的产出与技术进步的周期波动特征及其两者的关联效应进行分析,得出以下结论:我国工业部门产出存在2-3年的短周期和7-8年的中周期,其技术进步存在2-3年左右的短周期和7-9年的中周期,工业产出和技术进步的短周期和中周期的波动均呈现一致性。劳动密集型工业行业产出存在2-3年的短周期和8-9年的中周期,波动幅度相对较小;技术进步存在2-3年的短周期和7-9年的中周期,且“陡升缓降”态势明显。两者的短周期波动保持一致,产出的中周期波动领先于技术进步。资本密集型行业产出存在2-3年的短周期和8-9年的中周期,技术进步存在2年的短周期和6-8年的中周期。两者短周期和中周期波动均明显保持一致。技术密集型行业产出存在2-3年的短周期和7-8年的中周期;技术进步存在2-3年短周期和7-10年的中周期。该行业的技术进步和产出的短期波动保持一致性,中周期波动基本保持一致,技术进步略领先于产出。基于上述结论,本文建议相关部门在制定和实施技术进步政策时应充分考虑技术进步在不同阶段的周期波动特点,深入挖掘和掌握不同阶段的政策作用机制;同时需要考虑不同类型的工业行业的技术进步与经济产出关系的差异,有针对性的制定政策,以提高政策有效性。本文的创新点主要体现在以下两个方面:首先,在技术进步的指标选取方面,本文未采用大部分学者使用的研发投入或专利数量,而是选取全要素生产率TFP进行衡量。因为研发投入仅反映投入情况,无法反映技术进步的结果,而专利数量没有刻画生产方面的信息,TFP可以综合反映投入和产出情况,信息覆盖较全。其次,对产出和技术进步的周期波动特征分析时,在时域分析部分将国际流行的BB法与国内学者提出的判别约束相结合,以更好的适应我国经济运行特点。
周德才[9]（2015）在《我国金融发展与经济增长周期关系的实证分析》文中进行了进一步梳理最近三十年来,世界金融经济先后经历了20世纪80年代末的拉丁美洲金融危机、1997年的亚洲金融危机、2008年世界金融危机、2009年欧洲主权债务危机等一系列周期性金融危机和经济危机。这些事实凸显了金融对经济的深层影响和挑战,激发人们对金融与经济周期关系的深入研究。然而目前的研究主要局限于从金融增长周期角度研究金融与经济的周期关系,缺乏一些从金融发展周期角度开展的探索。有鉴于此,从金融发展周期的角度出发,本文尝试实证分析金融发展与经济增长的周期关系。在我国,这项研究之所以鲜有人问津,并不是因为它的研究没有意义和价值,而是由于我国经济统计特别是金融统计发展比较滞后,最近几年才有月度数据,之前大部分是年度数据,这就导致现有能够直接使用的经济数据,特别是金融数据的样本量非常少,从而达不到周期分析至少需要200个样本量的要求。于是,笔者专门花3个月的时间收集和整理大量的经济和金融数据,使得本文研究所需的样本数据的期限提前到了1992年1月,从而使得可使用的样本量达到了270个。在强有力的数据支持下,本文从金融规模、金融结构和金融效率3个方面,对包括金融中介、金融市场、保险机构以及整个金融体系的金融发展进行全面综合系统的测度,同时也对经济增长进行了测度。金融规模的测度是从金融深度和金融宽度两个维度展开;金融结构的测度则包括金融体系结构、金融市场结构、金融资产结构和金融融资结构四个测度角度;而金融效率又包含金融微观效率、金融中观效率和金融宏观效率三个测度层次。同时,本文还对我国金融发展状况与世界发达国和中等发达国家做了比较研究,通过分析发现我国金融发展还是比较落后,与我国国民经济在世界的地位是不相称的。究其原因,笔者认为主要是金融中介垄断造成金融发展的低效率。基于对金融发展和经济增长全面综合系统的测度结果,本文使用主成分分析法提取金融规模、金融结构和金融效率三个方面的共同成分构建金融发展指数,接着使用小波变换法将金融发展指数和经济增长指标分别分解成短、中、长和全周期四个序列。在此基础上,在考虑了控制变量的影响下,分别使用Granger因果检验、交叉谱和VAR三种模型方法相互印证,实证检验金融发展与经济增长周期关系的存在性、领先和滞后关系以及影响系数的符号和大小。实证分析结果表明:在Granger因果检验下,金融发展与经济增长在短、中、长和全周期上都存在双向因果关系;在交叉谱分析下,金融发展在短、长周期滞后于经济增长,在中周期和全周期上略微领先于经济增长;在VAR模型下,金融发展与经济增长相互都有显着的影响,其中金融发展在短和中周期上对经济增长有显着的正向影响,在长周期和全周期上则有显着的负向影响,同时经济增长在短周期和长周期上对金融发展有显着的正向影响,而在中周期和全周期上有显着地负向影响。本文还发现一个特别重要的现象:金融发展与经济增长的相关系数在中周期上非常大,在长周期和全周期的比较小,而在短周期特别小。针对金融发展与经济增长在不同周期波动分量上相关关系大小差别很大和因果关系复杂的现象,据此本章提出了均衡发展不同期限的金融市场以及均衡配置经济增长对不同期限金融融资需求的建议。
李楠博[10]（2014）在《股票市场与经济增长匹配周期的研究》文中研究表明股票市场是资本市场的重要组成部分，从全球范围来看，股票市场的作用已经不仅局限于为企业发展筹资、融资，更是优化整个经济社会资源配置的有效平台。股票市场规模日益壮大，对经济增长的影响也愈发显着，股市的大幅波动，往往会引致整个宏观经济的变化。因此，对股票市场和经济增长相互作用机制的研究越来越受到重视。然而，从股市诞生之日起，股票市场与经济增长的相关性研究就始终处于争论之中。早期的研究大多局限于研究二者是否背离，也有大量实证研究证据表明了二者的背离趋势。但本文认为，对于股票市场和经济增长相关模式的研究，并不能单纯的依靠实证研究来确定结论，相反的，应是先从理论角度入手对二者相互作用机制进行分析，继而才能以理论为基础，对其相关模式进行实证分析并以此得到更为可靠的结论。总结国内外相关研究成果，不难发现现有的关于股票市场和经济增长的研究并没有达成一致结论。从股票市场与宏观经济波动性角度出发的研究多数认为股票市场的变化对经济波动有一定预示作用，并且股票市场的波动变化要领先于宏观经济的波动；从股票市场与外部经济环境相关性角度入手的研究，大部分认为只有在经济较为发达的国家或地区，股票市场才会对经济发展有显着影响。然而，也有一些研究认为，即使在发展中国家，股票市场和经济增长之间仍然存在一定程度的相关关系，通过发展股票市场，可以达到促进经济增长的目的；基于股票市场和经济变量相关性的研究中，则由于选择变量不同而得到各不同结果。关于我国股票市场和经济增长相关性的研究则大部分都认为我国股票市场和经济增长之间并不存在显着相关关系。对股票市场的相关概念进行梳理后，可以发现股票市场存在两大重要特点，其一是均值回归，即股票价格无论是高于或低于价值中枢，都存在向价值中枢（内在价值）回归的趋势，均值回归特点也从一个侧面反映出，股票价格并非在每一个时点上都会及时准确的反映股票市场的所有信息，而产生这一现象的原因可以通过引入平均理性的概念来进行解释，平均理性也是股票市场的第二个特点。基于这两个特点以及包括有效市场假说在内的其它相关理论，本文提出了股票市场有效周期的定义，作为匹配周期理论的重要理论基础的有效周期是指：在市场中必然存在一个足够长的时间周期，使时段内的平均证券价格能够反映该段时间内的所有信息，此时的市场为有效市场。以有效周期作为主要理论基础，本文提出了股票市场和经济增长的匹配周期这一理论，并表述为：反映股票变动幅度的股价指数与反映经济增长的指标之间，并不是在任何一个时点或一个特定的时间段都是相互匹配的，但是必然会有一个足够长的时间段使两者具有极强的相关性或者称为相互匹配，这个时间段就被定义为股票市场与经济增长的匹配周期。匹配周期理论的意义在于不仅可以衡量股票市场的完善程度，还能够对经济增长和股票市场发展关系进行衡量。对于一般的市场来说，越发达的股票市场对经济的影响就越大，同时，越发达的宏观经济环境，对股票市场的影响也就越深刻，二者匹配周期就较短；反之，匹配周期就比较长。对于匹配周期的验证，本文选用的主要实证研究方法分别是热最优路径法和交叉谱分析方法，热最优路径法通过物理学原理，对时间序列的领先滞后关系进行分析，而交叉谱分析法是一种基于时域分析基础上的频域分析方法，用以确定两个时间序列的匹配关系。时域分析方法中包括了VAR模型以及Granger因果检验等方法。利用这些方法，本文对世界主要股票价格指数和经济增长之间的匹配周期分别进行了检验，检验的样本包括：美国经济增长指标和道琼斯指数以及标准普尔指数的匹配周期、FTSE-100指数和英国经济增长的匹配周期、DAX指数和德国经济增长的匹配周期、日经225指数和日本经济增长的匹配周期。经过检验发现，这些股票价格指数与经济增长之间都存在着不同时间长度的匹配周期，进一步说明这些股票价格指数与经济增长之间存在着良好的互动关系和匹配性。然而，对我国的股票市场和经济增长进行检验后发现，在我国，这种匹配关系尚不能被测算到。这说明我国股票市场仍然处于发展初期，与发达国家的股票市场之间存在着极大的差距，股票市场对宏观经济的代表性还远远不够。我国股票市场的诞生和发展历程较为特殊，股票市场的发展始终伴随着政府政策的引导和管制。与一般股市中的政府行为相比，我国政府对股市的干预手段更多，干预行为也更加频繁。我国股市规模扩张的过程中，其对资源的优化配置，集聚不同风险偏好投资者的资金以及促进经济发展的作用日益显着。然而，快速发展的股票市场中市场失灵和政府失灵现象却也在频繁的出现。基于股票市场与经济增长的匹配周期理论，并结合美国的多层次多元化股票市场成功经验，可以发现，要真正实现股票市场的健康持续发展，我国政府必须要重新定位自身在股票市场中的监管职能，建立行之有效的上市公司进入和退出渠道，改变当前股票市场“只进不出”的格局，利用市场机制的优胜劣汰增强股票市场对宏观经济的代表性，从缩短匹配周期和增强股票市场与经济增长联动性角度对我国股票市场的进一步发展进行深入的改革和完善。
二、我国转轨时期经济周期波动的谱分析（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、我国转轨时期经济周期波动的谱分析（论文提纲范文）
（1）专利经济价值：评估模型及波动周期 ——以生物制药行业为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的和意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 研究方法及技术路线 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 技术路线 |
| 1.4 预期研究创新点 |
| 2.研究现状评述、相关概念及样本数据 |
| 2.1 国内外研究现状评述 |
| 2.1.1 基于传统方法的专利价值评估研究 |
| 2.1.2 专利价值的影响因素及指标体系研究 |
| 2.1.3 产业周期波动研究 |
| 2.1.4 现有研究评述 |
| 2.2 专利价值的特征及其评估 |
| 2.2.1 专利及专利价值的内涵 |
| 2.2.2 专利经济价值的内涵 |
| 2.2.3 专利价值的特点 |
| 2.2.4 专利价值评估的特点 |
| 2.3 生物制药行业样本及数据来源 |
| 2.3.1 生物制药行业特征 |
| 2.3.2 样本数据来源 |
| 3 专利经济价值评估模型构建及应用 |
| 3.1 评估指标体系构建的基本原理 |
| 3.1.1 K-S方法原理及应用 |
| 3.1.2 指标数据标准化方法 |
| 3.1.3 K-S检验统计量D值的计算 |
| 3.1.4 指标的第一次筛选 |
| 3.1.5 指标的第二次筛选 |
| 3.2 专利经济价值评估指标体系的构建 |
| 3.2.1 评估指标的海选 |
| 3.2.2 评估指标体系的构建 |
| 3.2.3 指标权重确定 |
| 3.3 专利经济价值评估模型应用及有效性验证 |
| 3.3.1 专利经济价值评估模型应用 |
| 3.3.2 专利经济价值评估模型有效性验证 |
| 4 专利经济价值波动周期分析及应用 |
| 4.1 专利经济价值波动周期概念及方法 |
| 4.1.1 专利经济价值波动周期概念 |
| 4.1.2 专利经济价值周期波动研究方法 |
| 4.2 生物制药行业专利经济价值波动周期分析 |
| 4.2.1 专利经济价值波动测度分析 |
| 4.2.2 H-P滤波分解及趋势成分分析 |
| 4.2.3 周期成分分析 |
| 4.3 专利经济价值波动周期的谱分析 |
| 4.3.1 数据平稳性检验 |
| 4.3.2 功率谱分析 |
| 5 结论、建议与展望 |
| 5.1 基本结论 |
| 5.2 理论贡献与启示 |
| 5.3 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 |
| 攻读硕士学位期间参加科研课题情况 |
| 致谢 |
（2）中国金融周期、经济周期与货币政策的关联机制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和选题意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.2 金融周期理论的发展与演变 |
| 1.3 金融周期的国内外研究现状 |
| 1.3.1 金融周期测度与波动特征分析 |
| 1.3.2 金融周期与经济周期的关系 |
| 1.3.3 金融周期与宏观经济调控 |
| 1.3.4 研究现状评述 |
| 1.4 研究框架与研究内容 |
| 1.4.1 研究框架 |
| 1.4.2 研究内容 |
| 1.5 研究创新 |
| 2 中国金融周期与经济周期的测度及联动关系分析 |
| 2.1 引言及文献回顾 |
| 2.2 MS-DBF模型构建及其估计方法 |
| 2.2.1 模型构建 |
| 2.2.2 估计方法 |
| 2.3 变量选择与指标处理 |
| 2.3.1 变量选择 |
| 2.3.2 数据处理 |
| 2.4 基于MS-DBF模型的实证分析 |
| 2.4.1 模型参数估计结果分析 |
| 2.4.2 金融周期与经济周期的周期波动特征分析 |
| 2.4.3 金融周期与经济周期的联动关系分析 |
| 2.4.4 样本外预测 |
| 2.5 本章结论 |
| 3 金融周期与经济周期波动特征与互动关系的频域分析 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 基于傅里叶变换的谱分析 |
| 3.2.1 基于傅里叶变换的单变量谱分析 |
| 3.2.2 基于傅里叶变换的谱密度估计方法 |
| 3.2.3 基于傅里叶变换的金融周期与经济周期的单谱估计与分析 |
| 3.2.4 基于傅里叶变换的互谱分析 |
| 3.2.5 基于傅里叶变换的金融周期与经济周期的互谱估计与分析 |
| 3.3 金融周期与经济周期的频域GRANGER因果检验 |
| 3.3.1 频域Granger因果检验 |
| 3.3.2 实证分析 |
| 3.4 基于小波变换的时频分析 |
| 3.4.1 小波基函数 |
| 3.4.2 连续小波变换 |
| 3.4.3 交叉小波变换 |
| 3.4.4 离散小波变换 |
| 3.4.5 进行小波变换的数据预处理 |
| 3.4.6 基于连续小波变换的金融周期与经济周期的单谱估计与分析 |
| 3.4.7 基于小波分析方法的功率谱密度测度的稳健性分析 |
| 3.4.8 金融周期与经济周期的频带分析 |
| 3.4.9 基于连续小波变换的金融周期与经济周期的相干谱估计与分析 |
| 3.4.10 基于小波变换的金融周期与经济周期的相位谱估计与分析 |
| 3.5 本章结论 |
| 4 中国金融周期与货币政策的交互影响机制研究 |
| 4.1 引言与文献综述 |
| 4.2 货币政策与金融周期的关系及其GRANGER因果性 |
| 4.3 变量选择及金融周期与经济周期测度 |
| 4.4 基于BOOTSTRAP滚动窗口的时变GRANGER因果检验 |
| 4.4.1 理论模型 |
| 4.4.2 模型估计 |
| 4.4.3 相关检验与VAR模型的最优滞后阶数选择 |
| 4.4.4 基于时变Granger因果检验的实证分析 |
| 4.5 MS-GRANGER因果检验与实证分析 |
| 4.5.1 理论模型与估计 |
| 4.5.2 基于MS-Granger因果检验的实证分析 |
| 4.6 本章主要结论与政策建议 |
| 5 纳入金融周期因素的经济系统动态传导机制研究 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 变量测度及其动态相关性分析 |
| 5.2.1 变量选取与测度 |
| 5.2.2 动态相关性分析 |
| 5.3 基于“损失函数”的最优货币政策规则选择 |
| 5.3.1 IS-Phillips理论模型构建 |
| 5.3.2 货币政策反应函数的估计与分析 |
| 5.4 考虑金融因素的经济系统动态传导机制分析 |
| 5.4.1 四方程新凯恩斯理论模型构建 |
| 5.4.2 TVP-VAR模型 |
| 5.4.3 TVP-VAR模型参数估计结果及检验 |
| 5.4.4 时变脉冲响应分析 |
| 5.5 本章结论及政策含义 |
| 6 金融周期、经济政策不确定性与经济增长 |
| 6.1 引言与文献综述 |
| 6.1.1 在险经济增长 |
| 6.1.2 分位数回归模型及其应用 |
| 6.1.3 金融周期和宏观经济的关系 |
| 6.1.4 经济政策不确定性和宏观经济的关系 |
| 6.2 指标选取及统计性描述与分析 |
| 6.3 GAR的建模过程 |
| 6.3.1 分位数回归 |
| 6.3.2 偏t分布估计 |
| 6.4 实证结果分析 |
| 6.4.1 分位数回归结果分析 |
| 6.4.2 偏t分布特征分析 |
| 6.5 稳健性分析 |
| 6.6 本章结论与政策建议 |
| 7 总结与展望 |
| 7.1 本文结论 |
| 7.2 本文研究不足和展望 |
| 7.2.1 研究不足 |
| 7.2.2 展望 |
| 攻读博士学位期间的科研成果 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（3）基于景气视角的旅游业运行监测：一个文献综述（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、景气测度脉络体系 |
| （一）多项指标的合成 |
| （二）时滞变量的引入 |
| （三）循环变动的演进 |
| （四）季节调整的进展 |
| （五）历史数据的修订 |
| 三、景气测度方法 |
| （一）扩散指数与合成指数 |
| （二）动态因子模型 |
| （三）主成分分析 |
| （四）马尔可夫链模型 |
| （五）向量自回归模型 |
| （六）谱分析与交叉谱分析 |
| 四、旅游业景气测度 |
| （一）国外旅游业景气测度 |
| （二）国内旅游业景气测度 |
| 1. 旅游业景气测度体系构建。 |
| 2. 旅游业景气测度的实证研究。 |
| 五、结语 |
（4）货币供应量、人民币实际有效汇率对中国金融周期影响的实证研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路与框架 |
| 1.3 研究创新和不足 |
| 1.3.1 研究创新 |
| 1.3.2 研究不足 |
| 2 文献综述与理论基础 |
| 2.1 金融周期的相关文献 |
| 2.1.1 金融周期概念的相关文献 |
| 2.1.2 金融周期测度方法的相关文献 |
| 2.1.3 金融周期波动特征的相关文献 |
| 2.1.4 金融周期影响机制的相关文献 |
| 2.1.5 现有研究评述 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 经济周期的相关理论 |
| 2.2.2 金融周期的相关理论 |
| 3 货币供应量、人民币实际有效汇率影响金融周期的传导机制分析 |
| 3.1 货币供应量与金融周期 |
| 3.2 人民币实际有效汇率与金融周期 |
| 4 货币供应量、人民币实际有效汇率影响金融周期的实证分析 |
| 4.1 构建金融周期指数 |
| 4.1.1 选取替代变量 |
| 4.1.2 金融周期指数构建方法 |
| 4.2 中国金融周期的波动态势分析 |
| 4.3 我国金融周期的ARMA建模 |
| 4.3.1 单位根检验 |
| 4.3.2 建立模型 |
| 4.3.3 参数估计及模型修正 |
| 4.3.4 金融周期预测及分析 |
| 4.4 特征事实分析 |
| 4.5 谱分析方法 |
| 4.5.1 谱分析的整体思路 |
| 4.5.2 M2、RREER与FC的谱分析 |
| 4.6 SV-TVP-VAR方法 |
| 4.6.1 模型介绍 |
| 4.6.2 参数估计 |
| 4.6.3 传导机制分析 |
| 4.7 实证小结 |
| 5 结论与政策建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 5.2.1 增强调控的全局意识 |
| 5.2.2 提高宏观政策协同性 |
| 5.2.3 实施结构性货币政策 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（5）柴达木盆地晚新生代气候与环境演化及驱动机制研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 亚洲季风的演化 |
| 1.1.1 亚洲季风构造尺度的演化 |
| 1.1.2 亚洲季风轨道尺度的演化 |
| 1.2 亚洲内陆干旱化演化 |
| 1.2.1 亚洲内陆干旱化构造尺度的演化 |
| 1.2.1.1 粉尘沉降区干旱化演化历史 |
| 1.2.1.2 粉尘源区干旱化演化历史 |
| 1.2.2 亚洲内陆干旱化轨道尺度的演化 |
| 1.3 气候变化驱动机制 |
| 1.3.1 构造尺度气候变化驱动机制 |
| 1.3.1.1 新生代全球气候变冷 |
| 1.3.1.2 青藏高原的隆升 |
| 1.3.1.3 海陆分布格局 |
| 1.3.2 轨道尺度气候变化驱动机制 |
| 1.4 研究内容、拟解决的关键问题与技术路线 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 拟解决的关键问题 |
| 1.4.3 技术路线 |
| 1.5 论文的工作量与创新点 |
| 1.5.1 论文的工作量 |
| 1.5.2 创新点 |
| 第二章 研究区概况及研究方法 |
| 2.1 区域概况 |
| 2.1.1 自然地理概况 |
| 2.1.2 地质与地层概况 |
| 2.1.3 研究区概况 |
| 2.2 研究材料与研究方法 |
| 2.2.1 研究材料 |
| 2.2.2 古气候指标测试方法 |
| 2.2.3 气候时间序列分析方法 |
| 第三章 柴达木盆地晚新生代气候和环境指标记录及意义 |
| 3.1 柴达木盆地晚新生代古气候与古环境指标记录 |
| 3.1.1 大红沟剖面总有机碳同位素记录 |
| 3.1.2 怀头他拉剖面磁学指标和常规指标记录 |
| 3.1.3 花土沟剖面磁学指标和粒度指标记录 |
| 3.2 柴达木盆地晚新生代古气候与古环境指标意义 |
| 3.2.1 柴达木盆地磁学参数指标的气候意义 |
| 3.2.2 柴达木盆地有机碳同位素的环境意义 |
| 3.2.3 柴达木盆地粒度指标的气候意义 |
| 第四章 柴达木盆地晚新生代构造尺度气候演化及驱动机制研究 |
| 4.1 柴达木盆地中新世-早上新世植被演化历史及驱动机制研究 |
| 4.1.1 柴达木盆地中新世-早上新世植被演化历史 |
| 4.1.2 柴达木盆地植被演化与晚中新世高原隆升的关系 |
| 4.2 柴达木盆地晚中新世东亚夏季风演化及驱动机制研究 |
| 4.2.1 晚中新世(~10-6Ma)东亚夏季风演化历史 |
| 4.2.2 高原隆升驱动晚中新世东亚夏季风增强 |
| 4.3 柴达木盆地晚上新世-早更新世干旱化演化历史及驱动机制研究 |
| 4.3.1 晚上新世-早更新世(~3.9-2.1Ma)中亚干湿演变历史 |
| 4.3.2 印度洋表水变冷驱动晚上新世中亚气候快速变干? |
| 第五章 柴达木盆地晚新生代轨道尺度气候演化及驱动机制研究 |
| 5.1 晚中新世东亚夏季风轨道尺度演化特征及驱动机制 |
| 5.1.1 晚中新世东亚夏季风显着10万年偏心率周期 |
| 5.1.2 南极冰量变化驱动晚中新世东亚夏季风10万年周期性变化 |
| 5.2 柴达木盆地晚上新世河湖相地层轨道周期研究 |
| 5.2.1 青藏高原东北缘蒸发和降水对地球轨道参数响应的异同 |
| 5.2.2 柴达木盆地晚上新世地层非轨道周期 |
| 5.2.3 天文调谐年代 |
| 第六章 结论与展望 |
| 6.1 主要结论 |
| 6.2 存在问题与展望 |
| 参考文献 |
| 在学期间的研究成果 |
| 致谢 |
（6）金融周期与经济周期的耦合性及阶段特征研究（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的与意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 金融周期与经济周期先导变量测度 |
| 1.2.2 金融周期与经济周期耦合性测度 |
| 1.2.3 动态调整机制 |
| 1.3 主要研究内容 |
| 1.4 研究思路与框架 |
| 1.4.1 研究思路 |
| 1.4.2 研究框架与结构 |
| 1.5 创新与不足 |
| 1.5.1 创新点 |
| 1.5.2 不足 |
| 第2章 二战后宏观经济运行概述 |
| 2.1 二战后的世界经济 |
| 2.2 布雷顿森林体系与全球经济格局 |
| 2.3 布雷顿森林体系崩溃与信用货币制度的建立 |
| 2.4 信用货币制度下的美国经济 |
| 第3章 金融周期与经济周期的测度及耦合性分析 |
| 3.1 金融周期与经济周期测度方法选择 |
| 3.1.1 转折点法 |
| 3.1.2 单谱分析法 |
| 3.2 金融周期的测度 |
| 3.2.1 金融周期指标构建 |
| 3.2.2 金融周期测度结果及分析 |
| 3.3 经济周期的测度 |
| 3.3.1 指标选取与说明 |
| 3.3.2 经济周期测度结果及分析 |
| 3.4 金融周期与经济周期的耦合性及阶段性比较 |
| 3.4.1 周期耦合性测度 |
| 3.4.2 周期耦合性阶段识别与划分 |
| 3.4.3 布雷顿森林体系阶段的周期耦合性 |
| 3.4.4 信用货币制度阶段的周期耦合性 |
| 3.4.5 周期耦合性的阶段性比较分析 |
| 第4章 金融周期与经济周期耦合性的阶段异质性特征及经济学解释 |
| 4.1 两阶段次序异质性分析 |
| 4.1.1 时间因果关系 |
| 4.1.2 次序的领先滞后关系 |
| 4.2 两阶段波动异质性分析 |
| 4.2.1 波动的增益关系 |
| 4.2.2 波动的溢出效应 |
| 4.3 基于微观选择行为的解释 |
| 4.4 基于宏观经济运行的解释 |
| 第5章 结论与启示 |
| 5.1 主要结论 |
| 5.1.1 金融周期和经济周期耦合性的阶段异质性特征 |
| 5.1.2 美国极端的二元经济结构特征 |
| 5.2 对中国深化改革的启示 |
| 5.2.1 信用货币制度下的实体经济与虚拟经济 |
| 5.2.2 信用货币制度下的宏观经济风险 |
| 5.2.3 信用货币制度下的政府与市场 |
| 5.2.4 改革路径选择 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（7）中国上市公司债务风险积聚与溢出效应研究 ——基于公司治理的视角（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 导论 |
| 一、选题的理论及现实意义 |
| 二、研究现状与文献综述 |
| 三、本文研究的主要内容 |
| 四、研究思路及研究方法 |
| 五、本文的创新点及不足 |
| 第一章 上市公司债务风险积聚与溢出效应的理论基础及作用机制 |
| 第一节 上市公司债务风险积聚与溢出 |
| 一、上市公司债务风险概念及分类 |
| 二、上市公司债务风险积聚含义 |
| 三、上市公司债务风险溢出含义 |
| 第二节 上市公司债务风险积聚的影响因素及作用机制 |
| 一、上市公司债务风险积聚的影响因素选取 |
| 二、不同因素对上市公司债务风险积聚的作用机制 |
| 第二章 上市公司债务风险发展及样本分类风险积聚 |
| 第一节 中国上市公司债务风险论述 |
| 一、上市公司债务风险概述 |
| 二、债务风险模型概述 |
| 第二节 样本分行业债务风险积聚分析 |
| 一、农、林、牧、渔业企业债务风险积聚情况 |
| 二、采矿业企业债务风险积聚情况 |
| 三、制造业企业债务风险积聚情况 |
| 四、建筑业企业债务风险积聚情况 |
| 五、房地产企业债务风险积聚情况 |
| 六、电力、热力、燃气及水生产和供应业债务风险积聚情况 |
| 第三节 样本分区域债务风险积聚分析 |
| 一、东北地区债务风险积聚情况 |
| 二、东部地区债务风险积聚情况 |
| 三、中部地区债务风险积聚情况 |
| 四、西部地区债务风险积聚情况 |
| 本章小结 |
| 第三章 企业特征对上市公司债务风险积聚的影响研究 |
| 第一节 理论分析与假设提出 |
| 第二节 研究设计 |
| 一、主要变量与说明 |
| 二、模型与估计方法 |
| 第三节 实证分析 |
| 一、企业财务特征对债务风险积聚的影响 |
| 二、企业生命周期对债务风险积聚的影响 |
| 三、管理层风险偏好对企业债务风险积聚的影响 |
| 四、内生性问题与稳健性检验 |
| 本章小结 |
| 第四章 行业发展对上市公司债务风险积聚的影响研究 |
| 第一节 理论分析与假设提出 |
| 第二节 研究设计 |
| 一、主要变量与说明 |
| 二、模型与估计方法 |
| 第三节 实证分析 |
| 一、产品市场竞争对债务风险积聚的影响 |
| 二、行业景气度对债务风险积聚的影响 |
| 三、内生性问题与稳健性检验 |
| 本章小结 |
| 第五章 宏观经济波动对企业债务风险积聚的影响研究 |
| 第一节 理论分析与假设提出 |
| 第二节 研究设计 |
| 一、主要变量与说明 |
| 二、模型与估计方法 |
| 第三节 实证分析 |
| 一、经济政策不确定性与企业债务风险积聚 |
| 二、宏观经济波动与企业债务风险积聚 |
| 三、内生性问题与稳健性检验 |
| 本章小结 |
| 第六章 中国上市公司债务风险溢出效应研究 |
| 第一节 理论分析与假设提出 |
| 第二节 研究设计 |
| 一、主要变量与说明 |
| 二、模型与估计方法 |
| 第三节 实证分析 |
| 一、总体债务风险积聚企业债务风险溢出效应实证检验 |
| 二、分行业债务风险积聚企业债务风险溢出效应实证检验 |
| 三、内生性问题与稳健性检验 |
| 本章小结 |
| 研究结论与政策建议 |
| 一、研究结论 |
| 二、政策建议 |
| 参考文献 |
| 在读期间科研成果 |
| 致谢 |
（8）中国工业经济周期与技术进步的关联效应分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 选题意义 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 国外研究现状 |
| 1.3.2 国内研究现状 |
| 1.4 本文研究方法和分析框架 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 分析框架 |
| 2 经济周期理论 |
| 2.1 经济周期的概念与分类 |
| 2.2 熊彼特创新周期理论 |
| 2.3 经济周期分析方法 |
| 2.3.1 时域分析-BB法 |
| 2.3.2 频域分析-谱分析 |
| 3 我国工业部门经济周期与技术进步的关联效应分析 |
| 3.1 我国工业部门产出周期波动特征分析 |
| 3.1.1 指标选取与说明 |
| 3.1.2 我国工业部门产出的平稳性检验 |
| 3.1.3 我国工业部门产出的波动特征分析 |
| 3.2 我国工业部门技术进步周期波动特征分析 |
| 3.2.1 指标选取与说明 |
| 3.2.2 我国工业部门全要素生产率TFP的测算 |
| 3.2.3 我国工业部门技术进步的平稳性检验 |
| 3.2.4 我国工业部门技术进步的周期特征分析 |
| 3.3 我国工业部门经济周期与技术进步周期的相关谱分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 我国工业各行业经济周期波动与技术进步的关联效应分析 |
| 4.1 行业分类 |
| 4.2 我国工业部门各类行业产出周期波动特征分析 |
| 4.2.1 指标选取与说明 |
| 4.2.2 我国工业部门各类行业产出的平稳性检验 |
| 4.2.3 劳动密集型行业 |
| 4.2.4 资本密集型行业 |
| 4.2.5 技术密集型行业 |
| 4.2.6 小结 |
| 4.3 我国工业部门各类行业全要素生产率的测算与平稳性检验 |
| 4.3.1 指标选取与说明 |
| 4.3.2 我国工业部门各类行业全要素生产率的测算 |
| 4.3.3 我国工业部门各类行业技术进步的平稳性检验 |
| 4.4 我国工业部门各类行业技术进步的周期波动特征分析 |
| 4.4.1 劳动密集型行业 |
| 4.4.2 资本密集型行业 |
| 4.4.3 技术密集型行业 |
| 4.4.4 小结 |
| 4.5 我国工业各类行业产出与技术进步的相关谱分析 |
| 4.5.1 劳动密集型行业 |
| 4.5.2 资本密集型行业 |
| 4.5.3 技术密集型行业 |
| 5 结论和政策建议 |
| 5.1 本文结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 5.3 创新与不足 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（9）我国金融发展与经济增长周期关系的实证分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 导论 |
| 1.1 基本概念 |
| 1.1.1 经济周期概念 |
| 1.1.2 金融周期概念 |
| 1.1.3 金融发展周期概念 |
| 1.2 选题意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实际意义 |
| 1.3 研究思路 |
| 1.4 技术路线 |
| 1.5 内容安排 |
| 1.6 研究方法 |
| 1.7 创新及不足 |
| 第2章 金融发展与经济增长关系的文献综述 |
| 2.1 金融与经济关系的文献综述 |
| 2.1.1 国外金融与经济关系的文献综述 |
| 2.1.2 国内金融与经济关系的文献综述 |
| 2.2. 金融发展与经济增长关系的文献综述 |
| 2.2.1 金融发展与经济增长的理论文献综述 |
| 2.2.2 金融发展与经济增长的实证文献综述 |
| 2.3 文献评价 |
| 2.3.1 金融与经济关系文献评价 |
| 2.3.2 金融发展与经济增长关系的文献评价 |
| 第3章 金融发展和经济增长的概念界定 |
| 3.1 金融发展的概念界定 |
| 3.1.1 金融发展的内涵 |
| 3.1.2 金融规模的内涵 |
| 3.1.3 金融结构的内涵 |
| 3.1.4 金融效率内涵 |
| 3.2 经济增长的概念界定 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 金融发展与经济增长实证测度 |
| 4.1 经济增长的实证测度 |
| 4.1.1 总产出(或总收入)的实证测度 |
| 4.1.2 人均产出(或人均收入)的实证测度 |
| 4.1.3 经济增长率 |
| 4.2 金融发展的实证测度 |
| 4.2.1 金融规模测度 |
| 4.2.2 金融结构测度 |
| 4.2.3 金融效率测度 |
| 4.3 金融发展指数测度与分析 |
| 4.3.1 指标选择与数据说明 |
| 4.3.2 我国金融发展指数的构建与分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 我国金融发展与经济增长周期关系的实证分析 |
| 5.1 我国金融发展与经济增长周期关系实证分析概述 |
| 5.1.1 实证分析方法的简要介绍 |
| 5.1.2 指标选择与数据说明 |
| 5.1.3 小波变换法对金融和经济指标的周期分解处理 |
| 5.2 短周期序列的金融发展与经济增长周期关系的实证分析 |
| 5.2.1 基于小波变换法分解的短周期序列 |
| 5.2.2 基于单位根检验法的实证分析 |
| 5.2.3 基于格兰杰因果检验法的实证分析 |
| 5.2.4 基于交叉谱分析法的实证分析 |
| 5.2.5 基于VAR模型的实证分析 |
| 5.3 中周期序列的金融发展与经济增长周期关系的实证分析 |
| 5.3.1 基于小波变换法分解的中周期序列 |
| 5.3.2 基于单位根检验法的实证分析 |
| 5.3.3 基于格兰杰因果检验法的实证分析 |
| 5.3.4 基于交叉谱分析法的实证分析 |
| 5.3.5 基于VAR模型的实证分析 |
| 5.4 长周期序列的金融发展与经济增长周期关系的实证分析 |
| 5.4.1 基于小波变换法分解的长周期序列 |
| 5.4.2 基于单位根检验法的实证分析 |
| 5.4.3 基于格兰杰因果检验法的实证分析 |
| 5.4.4 基于交叉谱分析法的实证分析 |
| 5.4.5 基于VAR模型的实证分析 |
| 5.5 全周期序列的金融发展与经济增长周期关系的实证分析 |
| 5.5.1 基于小波变换法分解的全周期序列 |
| 5.5.2 基于单位根检验法的实证分析 |
| 5.5.3 基于格兰杰因果检验法的实证分析 |
| 5.5.4 基于交叉谱分析法的实证分析 |
| 5.5.5 基于VAR模型的实证分析 |
| 5.6 政策建议 |
| 5.7 本章小结 |
| 第6章 结论和建议 |
| 6.1 主要结论 |
| 6.2 未来展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间研究成果 |
（10）股票市场与经济增长匹配周期的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.2 研究方法与技术路线 |
| 1.3 本文的创新之处 |
| 第2章 文献及研究综述 |
| 2.1 股票市场与宏观经济波动相关性的研究 |
| 2.2 股票市场与外部经济环境相关性的研究 |
| 2.3 股票市场与不同经济变量相关性的研究 |
| 2.4 中国股票市场与经济增长互动性的研究 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 股票市场和经济增长的相关理论 |
| 3.1 股票市场的波动理论 |
| 3.2 经济增长及周期理论 |
| 3.3 股票市场与经济增长的交互作用机制 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 股票市场与经济增长匹配周期的理论推演 |
| 4.1 有效周期理论的提出 |
| 4.2 股票市场与经济增长匹配周期理论的逻辑体系 |
| 4.3 股票市场与经济增长匹配周期理论的内涵 |
| 4.4 股票市场与经济增长匹配周期理论的经济学意义 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 相关实证方法概述 |
| 5.1 数据和实证方法的选择 |
| 5.2 热最优路径法 |
| 5.3 交叉谱分析法 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 美国主要股指与经济增长匹配周期的实证检验 |
| 6.1 美国股市的发展历程 |
| 6.2 数据的选取和处理 |
| 6.3 DJIA 和 S&P 与美国经济增长匹配的周期检验 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 欧盟主要成员国股指与经济增长匹配周期的实证检验 |
| 7.1 FTSE-100 指数及其与英国经济增长匹配周期的检验 |
| 7.2 DAX 指数及其与德国经济增长的匹配周期检验 |
| 7.3 本章小结 |
| 第8章 日经指数与日本经济增长匹配周期的检验 |
| 8.1 日本经济发展和日经指数的特点 |
| 8.2 数据选取与处理 |
| 8.3 热最优路径分析 |
| 8.4 交叉谱分析 |
| 8.5 本章小结 |
| 第9章 我国股票市场与经济增长匹配周期的研究 |
| 9.1 相关文献回顾 |
| 9.2 我国股票市场的描述性分析 |
| 9.3 我国股票市场与经济增长匹配周期的实证分析 |
| 9.4 本章小结 |
| 第10章 股票市场的政府行为分析——基于匹配周期视角 |
| 10.1 股票市场的政府行为理论 |
| 10.2 股票市场失灵及其对匹配周期的影响 |
| 10.3 我国股票市场失灵和政府行为特征 |
| 10.4 我国股票市场的优化路径分析 |
| 总结与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 |
| 致谢 |
四、我国转轨时期经济周期波动的谱分析（论文参考文献）
- [1]专利经济价值：评估模型及波动周期 ——以生物制药行业为例[D]. 杨祥君. 大连理工大学, 2021(02)
- [2]中国金融周期、经济周期与货币政策的关联机制研究[D]. 孙晨童. 东北财经大学, 2020
- [3]基于景气视角的旅游业运行监测：一个文献综述[J]. 陈小昆,李晓娜. 新疆财经大学学报, 2020(03)
- [4]货币供应量、人民币实际有效汇率对中国金融周期影响的实证研究[D]. 王晶. 苏州大学, 2020(03)
- [5]柴达木盆地晚新生代气候与环境演化及驱动机制研究[D]. 苏庆达. 兰州大学, 2020
- [6]金融周期与经济周期的耦合性及阶段特征研究[D]. 赵媛媛. 天津财经大学, 2020(07)
- [7]中国上市公司债务风险积聚与溢出效应研究 ——基于公司治理的视角[D]. 景辛辛. 中南财经政法大学, 2019(08)
- [8]中国工业经济周期与技术进步的关联效应分析[D]. 梁宇云. 东北财经大学, 2018(06)
- [9]我国金融发展与经济增长周期关系的实证分析[D]. 周德才. 南昌大学, 2015(03)
- [10]股票市场与经济增长匹配周期的研究[D]. 李楠博. 吉林大学, 2014(03)